老師，請問第三個題干怎么理解
老師 這題中delta正gamma負 所以應該是一個Short put吧？現(xiàn)在利率上升應該shortput價值上升吧？Delta應該增大呀？也應該是賺錢的 為什么答案會減?。课业乃悸峰e在哪步？
方差和標準差的檢驗全部都一樣嗎？
在計算器里S代表unbiased sd, sigma 代表biased sd嗎？
b如果說increase是對的嗎？
請問是否可以理解因為near term，所以|theta|增長，所以選Large
老師請再講一下一級中記憶泊松分布公式的口訣唄
解析中說“1、對方承擔了風險，那么我需要補償對方，在原來的定價上扣除【CVA】”，Cva不是我方敞口，我方承擔風險嗎？這句話是不是說錯了
老師，請解釋一下C選項吧，謝謝！
老師好 這個題有兩個疑問， 第一個為什么每周的波動是除以的根號52而不是根號12呢 因為我想的是不是t=3個月的volatility才是15%嗎 第二個是為什么用11.92%呀 delta給了很多個啊
這道題請老師講解一下，謝謝！
輸入了15個數(shù)值之后，按哪個鍵知道方差和均值？
這種計算方差的 計算器怎么用 我用計算器算出來的不對
低通脹下，貨幣政策在較窄的價格下運行，對周期性影響較大，這句話怎么理解
老師，B選項我有三個問題，1.為什么老師回答的說假設up和down的平均值是一樣的？有根據(jù)嗎？2.講義中的假設前五年CS都是150bps恒定不變，那為什么老師在圖二的圖 前五年還是變化的？為什么不是我畫的紅色的圖？3.講義中的問題，如果在五年后up利率高于down，那我考慮折現(xiàn) up的應該CVA更小啊，為什么講義中還說它是最大的
程寶問答
金程問答
