金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)少于360天不應(yīng)該是單利計(jì)算嗎？因?yàn)闆](méi)有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應(yīng)該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復(fù)。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時(shí)候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
請(qǐng)問(wèn)老師期權(quán)價(jià)格fd or fu和期權(quán)費(fèi)是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)?lái)的價(jià)值呢？期權(quán)帶給我的價(jià)值貼現(xiàn)得出來(lái)的f是表示我要收取的費(fèi)用？
67題，報(bào)價(jià)公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動(dòng)的一個(gè)基點(diǎn)，如果題目變動(dòng)了2個(gè)基點(diǎn)是不是0.50這樣的？有正負(fù)號(hào)要求嗎
老師您好，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值計(jì)算那部分，-t時(shí)刻和0時(shí)刻簽的合約方向是不是得相反？比如負(fù)t時(shí)刻long，到期日T以K買(mǎi)入，要想賺差價(jià)得以F0賣(mài)出，所以零時(shí)刻簽的是short？
這頁(yè)ppt里有兩個(gè)問(wèn)題，1.框1 的式子是怎么解出來(lái)的，如果按照講義中說(shuō)的1+r*=1,解出來(lái)也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒(méi)有看明白？
這個(gè)問(wèn)題的計(jì)算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計(jì)算過(guò)程中要這么準(zhǔn)確嗎？s2我計(jì)算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實(shí)際考試中也會(huì)要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利弄的暈死了，老師說(shuō)今年考綱用的是一般復(fù)利，但是老師講課都是用的連續(xù)復(fù)利，而且連續(xù)復(fù)利為什么不是（F- K）e-rt？
沒(méi)太明白，為什么只有C選項(xiàng)需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項(xiàng)都不需要考慮這2個(gè)大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對(duì)的呢
老師請(qǐng)問(wèn)，Xi是某一次抽樣時(shí)，第i 個(gè)可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時(shí)，第i個(gè)抽中的值？
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對(duì)沖嗎？假設(shè)沒(méi)錯(cuò)的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來(lái)感覺(jué)F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問(wèn)題呢？
老師，我覺(jué)得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問(wèn)一下它們?cè)诮鹑谥袘?yīng)用的實(shí)際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個(gè)E（Xi）=u不是吧
這里老師說(shuō)的是一單位期貨價(jià)格的變化記為△F，期貨價(jià)格不是在期初簽訂期貨合約的時(shí)候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價(jià)格為什么后面還會(huì)有變化
程寶問(wèn)答
