為什么不選D
老師，還是不太明白四個選項
我想問一下interest rate future課件里面的例題我知道需要用無套利模型去做，但還是不理解為什么要減I（3.4368），請問能具體解答一下嗎
老師可以再說一下為什么借4.6%long Bond+CDS這么套利嗎？寫著semiannual的兩個利率為什么也按annual來算的？
老師，8.0% ABC corporate bond 和CDS spread is 125 basis points這兩個數(shù)據(jù)可以用來計算什么
老師，不太明白WCL怎么算的，為什么WCL=28×1,000,000÷1,000×100%=28,000
老師，第二句話那個kendall系數(shù)隨著rou的上升而上升，這里的rou指的是pearson相關(guān)系數(shù)（橫軸）嗎？
老師，這個圖的橫軸是皮爾森相關(guān)系數(shù)嗎？
老師，漢化講義這里的第一句是啥意思啊，rank corelation對異常值的敏感度較低，是不好的事是嗎？所以在出現(xiàn)異常值的時候，使用pearson系數(shù)會更準(zhǔn)確，是這樣理解嗎
老師，既不是協(xié)和也不是非協(xié)和是什么意思
為什么評級越高UL越多？
這個題怎么知道是題目中給的是麥考林久期還是修正久期 為什么還要除以1.02
financial cost是否記錄在報告中，都有哪些類型屬于financial cost .
d選項里面的特有風(fēng)險不是說不用算到壓力測試和估計中嗎 因為是關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的可以通過分散話解決掉 所以不用管
可以放一下表再講一下怎么查嗎 好久沒看表了
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