Beta 總共能有多少種解釋，請(qǐng)全部列出。是不是還能代表著投資組合與市場(chǎng)組合之間的關(guān)聯(lián)，beta越大代表與市場(chǎng)關(guān)聯(lián)越大？
在70:52處，不是應(yīng)該除以標(biāo)準(zhǔn)差嗎（把variance開根），為什么直接除以variance了呢？
聽到3分11秒就聽不下去，什么就這不對(duì)那不對(duì)了，真的每次都要吐槽這奇葩，怎么跟思維錯(cuò)亂一樣連一句完整的話都講不清楚？請(qǐng)其他老師仔細(xì)講講這題，不要周琪講，不想再聽他那些破碎話浪費(fèi)時(shí)間了，謝謝
這個(gè)題為什么不看被抵押的部分 被抵押的比例越高不是越有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
這里alpha沒有明確是超出基準(zhǔn)部分吧。。
章節(jié)沒有給出Exposure定義整個(gè)章節(jié)云里霧里, 對(duì)于金融工具的exposure講解沒有明確buyer seller方向, 并且缺乏案例帶入, IR下降對(duì)bond buyer 和issuer的exposer都是上升嗎? forward exposure為什么會(huì)在到期時(shí)上升? 完全聽不明白, 請(qǐng)本節(jié)講解重新組織后上傳
等式左邊為什么要-rf我記得三因子不長這樣吧
EFV是什么?
我沒太明白這SPV DPCs Monolines CDPCs的區(qū)別, 我理解都是設(shè)立一個(gè)第三方去做交易以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn), 具體細(xì)節(jié)完全不明白
交易日的Dirty price為什么是2*0.25
為什么manufactory的敞口會(huì)上升？Bank PQR的PD上升，股價(jià)下降，此時(shí)CDS應(yīng)該變得值錢，但是 Bank HJK and Bank PQR 是高度相關(guān)的，意味著Bank HJK也可能會(huì)違約，這應(yīng)該會(huì)讓CDS變得不值錢，那又如何判定最終CDS的價(jià)值變得值錢（即manufactory敞口變大呢），假定Bank HJK and Bank PQR 不相關(guān)才能明確是manufactory敞口變大吧??！
滯后一期t+1還是t-1
如果var contribution 單位是%，表示的是mvar 嗎，
market portfolio指的是Erm-Rf嗎
調(diào)整的公式是什么
程寶問答
金程問答