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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，那個利率評價理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個知識點(diǎn)的，以下這道題的解答和我理解的這個是相反的，暈了，請指導(dǎo)，謝謝
老師，一般我們在用future對沖duration時，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對吧，但是題目當(dāng)中關(guān)于期貨的duration給了兩個，那我該怎么處理，以及這兩個duration我該怎么去理解他。請老師把這兩道題都講解一下給我聽
25題 老師如果F-test 檢驗(yàn)simple linear regression 和T-test 的原假設(shè)是一樣的，那么這一題T-test檢驗(yàn)的原假設(shè)為什么不是B1=0，然后再去拒絕原假設(shè)，說明B1的顯著性，模型的合理性
請問借錢或者借資產(chǎn)的價格應(yīng)該都是在0時刻，價格S0吧，然后到T時，是Sert，但是買或者賣出期貨，不應(yīng)該也是在0時刻發(fā)生嗎？為什么聽視頻好像是在T時刻賺取或者支出F0呢？
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來的，現(xiàn)在就是拿這個F與17年9月的spot price 在做對比，這樣理解對嗎？
CTD的問題。 CF是否固定是計算“期貨交割月的第一個交易日”的虛擬債券價值？如果是，因此，是否所有的CTD計算都是對應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個時點(diǎn)上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計算？
老師 這道題答案里是說用穩(wěn)定收益的bond來對沖浮動利率的風(fēng)險嗎？所以分析long short都是先把swap轉(zhuǎn)換成是收浮動還是付浮動，最終來判斷是long還是shortbond？dv01f的價值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個不為零。 請問是對的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應(yīng)該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應(yīng)用于什么，可不可以具體講講。
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
這個題目的真實(shí)市場回報是13.25%假設(shè)我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應(yīng)該是14%但實(shí)際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應(yīng)該要投資才對不是嗎？
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序?yàn)?，那么下一個xi應(yīng)該排序?yàn)?還是5。
的購買其他組合??？？而x似乎也應(yīng)該只等于rf的變化才對哦。。 2.關(guān)于f和e（st）的關(guān)系我也不是很理解，例如在0時刻，f如果不等于e（st）難道不是說明f不是一個公允的價值嗎。。以上是我的想法，我不知道我哪里的想法出了問題其實(shí)，所以到了后面的capm模型更是一頭霧水。
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