金程問(wèn)答
老師可以說(shuō)一下incremental risk charge 相關(guān)內(nèi)容嗎？或者附上講義里對(duì)應(yīng)的PPT
D選項(xiàng)為什么是對(duì)的
老師想問(wèn)下這道題和之前的另一道題解題思路是一樣的嗎？這道題給出GBP 30這個(gè)數(shù)據(jù)是干什么用的？
有沒有frm一級(jí)中文考試的視頻課程？
老師The sticky strike rule不在考綱里是嗎
這個(gè)p 和1-p可以上下對(duì)調(diào)嗎 對(duì)于最后p得出的結(jié)果有不一樣嗎 就是如果讓上升的概率變成1-p 下降的概率變成p
老師可以再解釋一下Statement 3嗎
這個(gè)題目臨界值為什么用95%的雙尾1.96 和原假設(shè)有關(guān)嗎 H0是什么
這個(gè)題是怎么和Hybrid Cumulative weight聯(lián)系到一起的 我就沒想到看Hybrid Cumulative weight那一列的數(shù)據(jù)
老師這里說(shuō)的難道不是兩者算出來(lái)的結(jié)果取其高嗎？但是又說(shuō)RWA越小越好 到底是取其低還是其高 懵了都
B選項(xiàng)老師是不是翻譯并理解錯(cuò)了？“2008年，巴塞爾委員會(huì)承認(rèn)2007-2008年信用市場(chǎng)動(dòng)蕩中的大部分損失源于信用評(píng)級(jí)變化、信用利差擴(kuò)大和流動(dòng)性喪失，而非違約” 這個(gè)不是事實(shí)嘛？？
SMA針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？
IRC不是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嘛 那不是應(yīng)該是10天99％的 第三說(shuō)的不是啊
這是真題嗎？
頻率和嚴(yán)重性的兩張表格能貼一下嗎
程寶問(wèn)答
