金程問(wèn)答
老師B和D還不太明白
老師可以貼一下BCD選項(xiàng)說(shuō)的內(nèi)容對(duì)應(yīng)的講義PPT嗎
老師B選項(xiàng)說(shuō)銀行transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones，這應(yīng)該怎么理解？是怎么transform的？
強(qiáng)化課中不是總結(jié)過(guò)一條結(jié)論 最優(yōu)組合的時(shí)候各資產(chǎn)的邊際var相等 貝塔相等且等于一 為什么不能直接用這個(gè)解輪直接選擇 選擇c因?yàn)樗麄兊倪呺Hvar最接近
請(qǐng)老師解釋一下四個(gè)選項(xiàng)為什么正確/錯(cuò)誤
1、題干里“We are interested in the lognormal value at risk (aka, lognormal VaR) over a one-year horizon; that is, we assume geometric returns are normally distributed.?”這句話是想說(shuō)什么？2、可以放一下計(jì)算lognormal VaR的公式嗎？
老師可以放一下VaR計(jì)算公式的講義嗎？（LVaR = VaR ＋ LC的第一部分的計(jì)算公式）
老師這道題是想問(wèn)什么？什么是unwind this two-position portfolio？
老師為什么視頻解析里計(jì)算liquidity cost部分的公式和講義里不太一樣呢？講義里的公式分子的均值u為什么解析里用的是si？
課里哪個(gè)章節(jié)講過(guò)這個(gè)？可以展開(kāi)講一下考點(diǎn)嗎
老師可以總結(jié)一下視頻里提到的Asset liquidity risk、liability liquidity risk、funding liquidity risk這幾種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別嗎？應(yīng)該怎么判別是哪種？
沒(méi)聽(tīng)懂視頻解析，請(qǐng)老師再詳細(xì)講解一下這道題
這里涉及到的公式要背嘛
如何理解？
兩個(gè)疑問(wèn)。第一，請(qǐng)老師看看我理解對(duì)不對(duì)：B選項(xiàng)，margin period只是一個(gè)時(shí)間區(qū)間，無(wú)法判定期間敞口到底高還是低，所以該選項(xiàng)不對(duì)。第二，請(qǐng)老師看看視頻里說(shuō)的對(duì)不對(duì)：“短margin period，高敞口”。謝謝。
程寶問(wèn)答
