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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我一共兩個問題：1、backwordation的定義是S大于F吧？怎么老師講成了現(xiàn)貨價格下跌，期貨價格就下跌，就是backwordation？？？2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation？倉儲成本這些因素到底影響的是什么？之前基礎班講的是一般來講市場都是contango的呀
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當T分布和正態(tài)分布方差一樣的時候，他是尖峰肥尾，其他時候是矮峰肥尾。但是書上這個圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個尾巴是不是有問題？是應該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個圖到底畫的正確嗎？
老師，這個德國公司的對沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對沖不就是因為擔心未來的燃油市場價格高于期貨價格，然后自己會虧錢嗎？那為什么分析下來當S確實大于F時，他的roll yield還是小于0還是對沖失敗呢？這個對沖的問題是出在哪里呢？
請問這倆圖是不是只能看出某一時刻期貨價和現(xiàn)貨價的大小關系，以及體現(xiàn)兩種價格最終收斂的趨勢，但看不出遠月合約價和近月合約價的關系，任一時刻的F價和S價也沒有關系（因為不知道遠期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請教，我在練習冊上看到這么一種算法，不知道是否可行？關于儲存成本，每個月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個奇怪的點：前一張圖片說F分布的S1^2和S2^2也就是兩個樣本方差來自兩個正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個公式怎么不一樣啊
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風險
這道題多問一個問題，最小基差風險是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因為基差帶來損失還是收益與方向相關，而不是看絕對數(shù)值最小，對嗎？擔心價格下跌，是long 期貨，對應是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應該排序為4還是5。
Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
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