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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當時原油價格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時帶來收益，用收益彌補損失。 由于歐洲美元期貨價值和
FHLB也是從市場發(fā)債來取得資金來源，它們怎能offer lower than market interest rate? D的表述是客觀實證嗎？
導致虧損的嗎，那不應該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應該選D嗎。而且從基差風險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風險也會小啊
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應該借入無風險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個supply 是指市場上的供應量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場假説的內(nèi)容不是關於價格能不能完全反應historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關係
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題啊？？跟前面公式不太一致?。∥抑涝谶@個表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點怪，請老師指導。謝謝了
這個題目的真實市場回報是13.25%假設我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應該是14%但實際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應該要投資才對不是嗎？
系數(shù)也統(tǒng)計學顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F可以通過、t不能通過，是個啥意思？
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
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