怎么判斷是麥考利久期需要轉變成修正久期，一級的知識點有點忘記了
如果題目修改成netting，是選D嗎
quantile estimator到底是什么？能給個定義和說明嗎？
初始保證金方面，為什么CCR的時候考慮的是我收到別人給我的初始保證金，而funding GAP的時候考慮的是我給別人支付的初始保證金呢？（尤其是funding gap，這題比如我收到了15VM，我有5的funding cost，但人家也給我3的初始保證金了啊，這個不考慮么？）
這個題完全沒有講為什么以equity stock為標的資產，volatility smile在downward sloping 時，會呈現左肥右瘦的分布。這個能請老師講一下么？還是我們背結論就行？
能不能再把這個題講一遍，尤其是D選項，沒聽懂！
這道題的幾個選項能不能重新講一遍
但是講義中提到board 需要建立文化，為啥不能選B
請問老師，D選項。Ho-lee model 是考慮了入1，入2，所以是無套利模型嗎？Ho-lee model不是model 2 嗎？還是說Ho-lee model包含了model 2 ，范圍更大
A為啥不對呢
老師，A選項，哪里提到了current equity value呢，KMV模型中的V不應該是expected firm value嗎
算完兩次價格之后是怎么繼續(xù)算的
AR模型是只包含滯后項，是用來表示滯后項對未來會造成的影響，MA只包含隨機游走項，用來表現隨機游走的不確定因素對未來會造成的影響，ARMA是兩者的特點全部都加到一起，是這樣理解的嗎
這道題的概念不是在這節(jié)講義里面的吧？
4.9952 如何計算出的？ 為什么不可以用1/(1+5%)2 計算出method A , 再用METHOD B-METHODA 算出CONVEXITY EFFECT?
程寶問答
金程問答
