精 老師，我想問一下，以德國金屬公司為例，期貨溢價時和現(xiàn)貨溢價時公司的虧損盈虧狀況是什么？
精 請問對沖是怎么實現(xiàn)的，沒看懂書上的例子。謝謝
精 疑問1：中央清算是不是都是在場內(nèi)，雙邊清算是不是在場外？疑問二：什么叫多變凈額結(jié)算，什么叫雙邊凈額結(jié)算，二者區(qū)別在哪里？
精 我不太理解第一句，In the case of a positive MtM an institution will call for collateral and in the case of a negative MTM they will have to post collateral.尤其是里面的post collateral.
精 老師這個70題我也可以選出b但是我不懂為什么買b而不是賣
精 老師，表中的1和0代表是不同情況下對應(yīng)的損失嗎？如果是，損失應(yīng)該＝敞口×損失率×違約率，為什么是1和0這兩個值呢？謝謝老師
精 老師可以講下B選項是什么意思嗎 視頻里面沒怎么清楚
精 老師，這道題不是太明白，可以講解下嗎
精 老師您好，請問利率互換到期日前的交易對手信用風(fēng)險不用考慮嘛？
精 29題用的方法是jensen's alpha算超額收益嗎？為什么不能用sml的公式算？
精 老師，您看我分析的結(jié)果是是eqiity的VaR上升，老師講的結(jié)果是eqiity的VaR下降啊！我存在那個方面呢請指教
精 這怎么看出來交易的相關(guān)性為正的時候效果沒有交易的相關(guān)性為負(fù)的時候好的？
精 老師，能全面介紹一下APT和CAPM的區(qū)別和相同點嗎？
精 Amort的p1、p2含義是什么，什么時候p2不等于p1？
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風(fēng)險（選項D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
程寶問答
金程問答