金程問(wèn)答
精 這個(gè)題沒(méi)有視頻解析，不明白，能對(duì)每個(gè)選項(xiàng)具體解釋一下嗎
精 老師這個(gè)第二問(wèn)是不是實(shí)在是t test可以部分自變量顯著解釋因變量，雖然過(guò)程很麻煩
精 可以解釋一下這道題嗎
精 上課時(shí)候說(shuō)BSM不適合股票的定價(jià)因?yàn)楣善睕](méi)有價(jià)格上限沒(méi)有期限，但是固收債券為何不行了呢？
精 還是不太懂這個(gè)記息天數(shù)這三個(gè)是怎么算的。為啥2.28到3.1號(hào)公司債是3天，Money market是1天呢？咋算的
精 為什么深度實(shí)值歐式看跌期權(quán)，theta＞0，突然忘記了
精 老師，這一頁(yè)說(shuō)的是啥意思，我怎么感覺(jué)跟基初段講的不太一樣，這個(gè)是為了說(shuō)明下一頁(yè)的兩個(gè)圖？還是說(shuō)僅僅是要記住這兩句話？有點(diǎn)不明白這一頁(yè)在干嘛
精 老師，為什么合成期權(quán)和掠奪式交易是正反饋？
精 老師可以解釋一下14題嗎？
精 可以解釋一下由負(fù)久期怎么推出下面的選項(xiàng)的？
精 老師，D選項(xiàng)麻煩再解釋一下
精 關(guān)于LTP定價(jià)這里。一是想問(wèn)縱軸的yeild代表什么？二是想知道，對(duì)于average cost approach而言，那如果spread從9bp降到6bp，bank資產(chǎn)和負(fù)債的變化是什么呢？
精 老師，題目中說(shuō)哪個(gè)不是違背假設(shè)，自相關(guān)是違背了哪一條假設(shè)？
精 Suppose that a bank has a portfolio with 10,000 loans, and each loan is EUR 1 million and has a 0.5% PD in a year. Also assume that the recovery rate is 30% and correlation between losses is 0.2. Calculate the standard deviation of the loss from the loan portfolio and the standard deviation of the loss as a percentage of its size.
精 第8題在哪里PPT講過(guò)
程寶問(wèn)答
