精 為什么var不滿足次可加性，而es滿足次可加性
精 為什么原假設(shè)大于，拒絕域落左尾，原假設(shè)小于，拒絕域落右尾呢？另外置信水平為什么代表一類錯(cuò)誤概率，沒懂
精 這里severity modeling，對應(yīng)GEV的fattail分布不是Frechet么，這里寫的Weibull是瘦尾吧。
精 老師可以寫一下這里cov（ax+by，cx+dy）的詳細(xì)變形過程嗎
精 老師，這個(gè)給的卡方分布概率對應(yīng)的critical value說的是單側(cè)的吧（5%對應(yīng)5.99 1%對應(yīng)9.21），但是這個(gè)假設(shè)不應(yīng)該是查雙尾嗎
精 老師，請問計(jì)算式中，組合的Delta是怎么計(jì)算出來了的呢？
精 老師好，請解答下此題各個(gè)選項(xiàng)，謝謝
精 老師，這道題為什么這樣做啊？對應(yīng)哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？麻煩解釋一下
精 麻煩老師解釋一下IRC和SRC，不太理解
精 為什么bias小的時(shí)候variance大？
精 老師好，C說的是must，是必須替換么
精 WCL為什么不用ES
精 diversified portfolio和efficient portfolio是同一個(gè)意思嗎？
精 Which of the following statements is the best direct reflection of the location-scale invariance property of the normal distribution?老師，這個(gè)題目挺簡單，答案是很容易理解。但是做的時(shí)候，他問的問題我沒太理解。什么叫the location-scale invariance property
精 怎么判斷是價(jià)格高低估還是收益率高低估呢
程寶問答
金程問答