精 問題在圖片中，為什么可以直接用39.6??0.6的三次方
精 老師 第52題不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B兩個(gè)選項(xiàng)
精 假設(shè)不是只有均值方差恒定嗎，為什么是正態(tài)呢
精 我怎么感覺這題不太對呢。特別是C/D兩個(gè)，都是需要股價(jià)上去才可能有利，所以邏輯是一樣啊，都是做高業(yè)績，但是C反正都遙遙無期，動(dòng)力沒那么足吧。B現(xiàn)在是平值，就差那一把火就能盈利了所以應(yīng)該最要努力把業(yè)績做起來吧？A也是，你既然都深度實(shí)值了，趕緊賣了得了，還做什么風(fēng)險(xiǎn)管理。這題我都不懂
精 ?？家?7:這題為什么不選C，看第二張圖AR1模型平穩(wěn)就是絕對值小于1，ARp模型是z的絕對值小于1？
精 Bsm模型中，N(d2)代表行權(quán)概率，N（d1）代表什么概率？
精 直接看選項(xiàng)吧，B選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
精 想問一下標(biāo)的資產(chǎn)沒有現(xiàn)金流，這個(gè)假設(shè)怎么理解
精 能解釋一下這道題嗎？
精 D項(xiàng)還是不懂，請?jiān)敿?xì)解釋一下
精 A選項(xiàng)，為什么錯(cuò)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
精 可以詳細(xì)解釋一下四個(gè)選項(xiàng)嗎？其他三個(gè)錯(cuò)在哪里？為什么day to day的監(jiān)管只有C R O有嗎？董事會沒有嗎？
精 B選項(xiàng)的后半句為什么是對的呀？可以詳細(xì)解釋一下嗎？C錯(cuò)在了防御性工具是嗎？
精 老師，這里說的long-short futures和long-long futures分別是什么意思呢？跟尼克李森的交易策略是一致的嗎？（他不是首先是short put+short call，后來是long futures+short put）
精 這道題中老師說a項(xiàng)可能由于操作以及培訓(xùn)不全帶來的風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)，其中這些可能是由于人多的因素，但是前面有題說人的風(fēng)險(xiǎn)是欺詐帶來的 而不是培訓(xùn)及操作啊
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