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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F0.25(1)不是站在0.25時(shí)刻1年的遠(yuǎn)期利率嗎？所以折現(xiàn)的話應(yīng)該為什么不是t=1而是0.75
老師，尾部對(duì)沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對(duì)沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標(biāo)普500的價(jià)格為什么沒有乘以250？
老師您好，請(qǐng)問協(xié)方差公式中 Cov（x, y）= E[(Xi -X拔)(Yi -Y拔)]，根據(jù)定義 求期望就是求 加權(quán)平均數(shù)， 那么[(Xi -X拔)(Yi -Y拔)] 這部分帶入權(quán)重?cái)?shù)字時(shí)，該怎么
同一個(gè)公式，為什么這個(gè)題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
trade中(這道題是inter, 但是我的問題就是intra就夠啦), 按照照片中的圖示, 我是借一年投三年. 我每年roll這個(gè)短期借款的時(shí)候, 是要按照S1, F(1,1), F(1,2)這三年的
有一個(gè)總結(jié) 不知道可不可以這樣說在一組數(shù)據(jù)里 當(dāng)N增大 也就是 sample size變大 自由度f增大，t分布更接近normal distrib；同時(shí)這組分布standard error
老師 這道題如截圖選項(xiàng)B,是說公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左邊的公式是遠(yuǎn)期匯率乘以(1＋匯率市場(chǎng)匯率)所以是B說的 interest
請(qǐng)問，為什么此題可以用F檢驗(yàn)？檢驗(yàn)的是 beta 首先beta不是方差（F是檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)的方差是否相等，但是題干原假設(shè)是兩個(gè)beta1等于0. 沒有檢驗(yàn)相等啊）。其次，就算當(dāng)作beta是方差（可能
capitalmobility中，當(dāng)本幣的利率大于外幣利率，F-S大于零，那么應(yīng)該是本幣貶值不是升值啊，老師說的是本幣升值
百題case6 Q5 這里在算gain/loss on future的時(shí)候?yàn)槭裁床皇怯胷oll yield來(lái)計(jì)算，hedged return=資產(chǎn)收益+（F-S）/S？
你好 想請(qǐng)問為什么不能用第一年的即期利率計(jì)算?。?(1+S1)(1+S2)(1+F)=(1+S3)^3
老師，這里F>S，代表B將來(lái)會(huì)升值，那我現(xiàn)在就應(yīng)該是LONG B吧？既然是將來(lái)會(huì)升值。這里怎么會(huì)是SHORT B呢？
為什么 在macro 和fundamental 模型中 F 都是相同的呢，能理解為什么在macro 是相同的，在fundamental 模型中，是回歸的，為什么還是相同的呢
算PV浮動(dòng)時(shí)f1用5.85%（r0-180）是因?yàn)檎驹诹銜r(shí)點(diǎn)第一期的即期利率等于遠(yuǎn)期利率嗎
老師你好，第三問是不是也可以用利率平價(jià)公式來(lái)推算？1+Rx下降導(dǎo)致F/S下降，因此可以看做是MXN貨幣升值了
金程問答