第六題為什么要cost benefit是narraow呢？越narrow越需要rebalance就更容易頻繁交易這樣cost更高啊
為什么這題不選portfolio3?
老師，這個地方如果理解成投資外幣資產(chǎn)產(chǎn)生的收入rf是我獲得的好處，那么好處應(yīng)該是減吧，那應(yīng)該是rd-rf呀，為什么這里的costs括號里寫的是rf-rd呢
老師，還是不懂這道題
想確認一下這里的匯率的選擇選three month forward rate (F) 和expected spot rate (ES1）除了他說的方法以外，我是不是也能從題目中"covered interest arbitrage"來判斷我們要用的匯率是forward rate
為什么PMT不加負號算出來是error？之前只說fv和pv符號必須相反，也沒要求PMT的符號啊
這道題還是存在問題的嗎
net exposure increases to CNY 27,000,000，這里不是已經(jīng)說net exposure是多少了嗎，為什么還要用27000000減去10800000才是net exposure？
老師，還不理解這道題的意思
麻煩老師再解釋一下A和B
老師，所以subordinated bond一定是無抵押的嗎？不一定對吧，比如這道題
老師，第一問B選項說的是set up這對嗎？公司自己建立SPV嗎
第一條描述的是禁止在客戶交易日的前五天之前交易（即客戶交易日的前六天，前七天，前八天，...），那也就是說客戶交易前的前四天，前三天，前二天，前一天是可以交易的，那這樣不還是構(gòu)成搶跑了嗎？
老師，想問下Effective Duration 分析收益率曲線 平行移動parallel shift 的線性敏感度；而Key Rate Duration 分析收益率曲線 非平行移動non-parallel shift 的線性敏感度（一階導(dǎo)數(shù)）。Effective Convexity 分析收益率曲線 平行移動parallel shift 的非線性敏感度（二階導(dǎo)數(shù)）對嗎？還有想問下如果對的話記住這個點的關(guān)鍵是什么
請問第4題的3.122%怎么算出來的？
金程問答