應(yīng)計(jì)利息是按面值求的嘛 1000000*0.015 為什么不用970000*0.015
老師，如果題目里給到的EPE不是present value，是還需要先把EPE折現(xiàn)嗎
為什么算出來是2但是答案選-2？正負(fù)號(hào)的區(qū)別是什么？
為什么最后算出來的就是from the perspective of the financial institution的BCVA？怎么判斷是-9還是9？
為什么最后一項(xiàng)是減去delta S,買的沖刺筆記上面是加delta S
老師如果最后算出來是負(fù)數(shù)是不是就是SMC bears the potential credit risk
老師那D選項(xiàng)的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
A12確定是-18？不是2??6？
PPT一直在晃來晃去 都看不清在講什么
老師可以再講一下是怎么由非條件違約概率等于1%推出K=-2.33的嗎？
為什么模型1的利率曲線向下傾斜？利率二叉樹不是有向上的分支嗎
請(qǐng)問我畫藍(lán)圈的1.75是什么東西呀，是半年期的coupon再投資到期后的本金嗎，1.75+1.75(1+1.1%)就是到期的本金加利息
老師可以詳細(xì)講一下答案里是怎么做的嗎
當(dāng)LT/ST大于等于1.5的時(shí)候default point等于什么？
老師可以說一下計(jì)算波動(dòng)率的這個(gè)式子的含義是什么嗎？為什么這樣算？
金程問答