講義里面step2的公式后半部分好像少了Li
未分散化的Var是不是比本金映射的小
老師，credit risk plus不直接建模公司間的違約相關(guān)性，意思是他也會建模相關(guān)性嗎？
解釋一下12為什么是對的 第一條說對于這三個 additional buffer 是CET1 這個是什么意思cet不是common的資金嗎 和additional是不一樣的啊 2 沒有看明白 請翻譯一下
老師，為什么這個題里面相關(guān)系數(shù)要用0.8而不是0.7
此題答案為C，答案設(shè)置錯誤
找不到中文題庫
老師好！企業(yè)支付給銀行的貸款融資費(fèi)用，如何進(jìn)行會計(jì)處理？如不符號資本化要求，是直接汁入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用，還是根據(jù)貨款期限遞延攤銷？
老師我想問一下這道題應(yīng)該怎么做啊 也是算ul 但是根據(jù)ppt上的公示完全無法求解 請老師解惑 并且說一下這道題的具體過程
老師C和D為什么不行、
請問為什么這里的AI是這么計(jì)算的？AI的定義不是是當(dāng)前時(shí)刻距離上一次付息的時(shí)間間隔，站在站在第一個月時(shí)間點(diǎn)，距離上一次付息日12號是18天，不應(yīng)該是18/30？
之前有一個考題，那種approach不涉搭到correlation，請問是哪一種？
這個題目為什么不選B，答案為什么選A？不是兩個方法不都是數(shù)值越低越好？
the current counterparty risk (CCR) exposure and the funding exposure？問題中計(jì)算的是主體還是交易對手的風(fēng)險(xiǎn)敞口和融資成本？
$3.0 million of initial margin was posted bilaterally 雙邊存，為什么還要減去？
金程問答