請(qǐng)問(wèn)可以用王老師在數(shù)量強(qiáng)化里講的方法講一下這個(gè)題嗎
b選項(xiàng)后半段 為什么這段看跌期權(quán)的英文描述相當(dāng)于max（0,D-Vt）
B問(wèn)題，statement2，他說(shuō)in a bearish market。。。。難道volatility smirk只有再bearish market才成立嗎？沖刺比較說(shuō)的說(shuō)在股票市場(chǎng)smirk成立呀。并沒(méi)有說(shuō)是bearish or bullish的時(shí)候才成立呀。老師如何看待這個(gè)問(wèn)題？
計(jì)算實(shí)際匯率的變化率的公式，會(huì)在考試中出現(xiàn)嗎？如果出現(xiàn)的話(huà)，我可否先計(jì)算出based year的實(shí)際匯率的值，然后再算出變化期的實(shí)際匯率的值，然后用變化期的值-based year的值，再處于based year的值，得到實(shí)際匯率的變化率的的 值？
為何做一個(gè)反向操作，和原本的合約對(duì)沖，對(duì)沖過(guò)程中的gain/loss就可以是合約的估值
請(qǐng)問(wèn)這里算出來(lái)的2.4%是什么？我的swap rate 不是是題目給定的3%嗎？
OAS是加在政府債spot rate 上的 spread么？
第一題為何我可以不用理會(huì)他的call option是幾個(gè)月的
這道題為什么在計(jì)算利潤(rùn)的時(shí)候是用0.7359？我的理解應(yīng)該是同樣用delar的買(mǎi)價(jià)，也就是企業(yè)賣(mài)eur的價(jià)格0.7356才對(duì)，可否請(qǐng)老師看一下
可否辛苦老師總結(jié)下CFA二級(jí) 經(jīng)濟(jì)中，pure money model、dornbush overshorting model、Profolio balance model 三個(gè)的核心考點(diǎn)和特征是什么，謝謝
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下為什么匯率升值使短期供給曲線右移？
麻煩老師詳細(xì)解釋一下MR=P(1-1/E)
Q3的b中，能不能寫(xiě)Norway have a Relative capital outflows, Japan have a Relative capital inflows;
Q5，1、為什么volatility skew要對(duì)volatility低買(mǎi)高賣(mài)；2、如果是低買(mǎi)高賣(mài)為什么不是long ITM put and short ITM call？
為什么short straddle的兩個(gè)option都是ATM？
金程問(wèn)答