為什么F0.5的指數(shù)要乘以2，不應(yīng)該是F1的指數(shù)乘以2嗎？
老師可以再解釋一下四個(gè)選項(xiàng)嗎
老師，B選項(xiàng)應(yīng)該改為“CDSs transfer credit risk from the protection buyer to the seller of the underlying credit”對(duì)嗎
A選項(xiàng)，價(jià)格提升為什么收益會(huì)壓縮
老師，可以再解釋一下C和D嗎
這道題沒有給資產(chǎn)的類型，我感覺股票的話用252天/年，債券用360天/年？
incremental risk charge的對(duì)應(yīng)知識(shí)點(diǎn)還請(qǐng)截下圖
為什么利率上升，swap和treasury都價(jià)值上升，利率下降，為什么treasury的價(jià)值會(huì)下降，是指treasury的應(yīng)支付票息變少了么？另外c選項(xiàng)不太懂，可否解釋一下。
為什么這里的時(shí)間用dt表示？老師能否講解下伊藤引理公式，從數(shù)學(xué)角度出發(fā)，以前關(guān)于導(dǎo)數(shù)的知識(shí)忘了，謝謝。
為什么沒有視頻講解？文字解釋也不清楚調(diào)倉后的那些數(shù)據(jù)是怎么來的請(qǐng)給出具體的過程
為什么具有均值復(fù)歸特性的模型，短期利率高于長期利率，drift項(xiàng)會(huì)為負(fù)值呢
老師我想問，如果相關(guān)系數(shù)下降，可以通過買指數(shù)賣個(gè)股的方式盈利嗎，如果可以具體怎么做
視頻講解里面老師好像漏掉乘以根號(hào)10了
Forward contract delta值為什么是1呢？這塊知識(shí)忘記了，請(qǐng)老師幫忙回顧下，還有除了題中提到的Delta值，考試中還會(huì)用到哪些？麻煩老師幫忙回顧下，謝謝！
請(qǐng)認(rèn)真解答：問題1：value of the CDS spread 和 CDS spread 這應(yīng)該是兩個(gè)不同的概念吧，前者應(yīng)該是合約價(jià)值，后者應(yīng)該是保費(fèi)？ 問題2： CDS spread 同時(shí)跟標(biāo)的資產(chǎn)本身違約性和CDS售賣方違約性有關(guān)，那標(biāo)的資產(chǎn)違約上升理論上CDS Spread 應(yīng)該上升，但是CDS售賣方違約行上升則CDS Spread 應(yīng)該下降，那如何判斷最終CDS Spread是上升還是下降？
金程問答