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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
上午題練習(xí)冊(cè)p235的A問題：為什么spread duration小 reinvestment risk就小？組合里信用債權(quán)重小不應(yīng)該是credit risk相對(duì)低嗎，跟再投資風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系呢？
關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的百題23題 老師視頻里是沒有講的 這道題 看題目基本上沒看懂 答案也看不懂 嫩不能解釋一下 具體是什么意思？
固收信用風(fēng)險(xiǎn)里的yeild spread，這一頁ppt是想說啥？spread的變化引起return的變化？為什么說是兩個(gè)因素相關(guān)？為什么和久期相關(guān)？總之這也PPT基本沒有明白要說個(gè)啥。
62題有幾個(gè)疑惑 1:C選項(xiàng)關(guān)于MRC基礎(chǔ)班里只介紹了IMA，SA都是信用風(fēng)險(xiǎn)的，我找不到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，請(qǐng)告訴我在基礎(chǔ)班操作風(fēng)險(xiǎn)講義哪一頁 2:關(guān)于Basel 三的finalizing終極版里只提到
老師 Q59 。這道題太不會(huì)了( ▼-▼ )。老師 這道題沒有覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)槎嘁肓藢?duì)手方，所以增加了信用風(fēng)險(xiǎn)？還是因?yàn)橛衏ollateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢
fixincome里面的reading14，BOB對(duì)CDS的long還有short是不是說反了？CDS的買方（creditprotectionbuyer）不應(yīng)該是在信用質(zhì)量下降的時(shí)候受益嗎？那不是shortCDS嗎？聽著視頻課好暈??！
信用風(fēng)險(xiǎn)書后題第8題，請(qǐng)問這個(gè)二叉樹中的利率是怎么計(jì)算的？比如2.1180%是怎么計(jì)算出來的，這個(gè)節(jié)點(diǎn)我用的1.7677×e^0.2＝2.159074，請(qǐng)問錯(cuò)在哪里？
請(qǐng)問r14課后題34題c選項(xiàng)錯(cuò)，是因?yàn)镃LO和CDO特點(diǎn)不一樣，對(duì)吧？二者是不是沒法區(qū)分，在信用周期向好的情景下，誰更好誰更壞？
老師，這道題用違約概率的方法算的應(yīng)該是信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的。題干讓算VaR應(yīng)該是credit VaR，為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒有再減去EL呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題51題，B選項(xiàng)，題干已知無清算風(fēng)險(xiǎn)，是否意味著forward到期對(duì)方不會(huì)違約？那還存在credit exposure嗎？另外請(qǐng)?jiān)敿?xì)講講為什么只需要考慮USD和AUD的差額？
第一個(gè)破產(chǎn)了什么意思 不應(yīng)該A公司怕發(fā)債的公司有信用風(fēng)險(xiǎn) 向B公司買了CDS保險(xiǎn)嗎 所以這個(gè)CDS只管發(fā)債公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎 和A破布破產(chǎn)有什么關(guān)系呢謝謝
為什老師說sequential 這個(gè)跟信用無關(guān)? 但是答案也提到了sequential , 這個(gè)sequential 和waterfall不是一樣的原理嗎, ?B is incorrect
老師您好，買入CDS是short方，是針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格而言的（標(biāo)的資產(chǎn)是債券不是利率）。也就是說如果信用惡化，spread上升會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格下降，short方受益，是這樣理解嗎。
CR的組成不是BENCHMARK+SPREAD嗎，spred是稅收+流動(dòng)性+信用風(fēng)險(xiǎn)，benchmark是與其收益+通脹，B選項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)不好，不是應(yīng)該屬于benchmark的嗎，怎么會(huì)影響spread
金程問答