全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關(guān)系數(shù)，F是一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個(gè)正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思?。?
期貨及遠(yuǎn)期的delta，一直想不明白，為何會(huì)不同。 第三門課里講，r變動(dòng)小或期限短的時(shí)候，遠(yuǎn)期和期貨價(jià)值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報(bào)價(jià)的形式來計(jì)算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個(gè)公式算的是遠(yuǎn)期合約的價(jià)值。根據(jù)定義，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值和價(jià)格不一樣。而遠(yuǎn)期合約價(jià)格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠(yuǎn)期合約價(jià)格），而不是減去“遠(yuǎn)期合約價(jià)值”呢？
老師，這章的知識(shí)點(diǎn)我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠(yuǎn)期和即期噶差的變動(dòng)百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對(duì)嗎？其實(shí)是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風(fēng)險(xiǎn)講解時(shí) short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時(shí)刻 同期限 同標(biāo)地的期貨價(jià)格 么？ 2.如果期貨到期時(shí)間與對(duì)沖時(shí)間剛好相等，都為T，那么在T時(shí)刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請(qǐng)問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達(dá)到反向市場(chǎng)的話，不應(yīng)該是收益低成本高，才能構(gòu)成反向市場(chǎng)嗎，為什么是高收益構(gòu)成反向市場(chǎng)（然后就可以按反方向推出消費(fèi)者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項(xiàng)大于等于-10%，是左側(cè)尾巴。小于等于是右側(cè)尾巴嗎？是不管是t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)的均值檢驗(yàn)。還是卡方，F的方差檢驗(yàn)都是這個(gè)規(guī)律嗎？為什么？請(qǐng)幫我推導(dǎo)一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
怎么從理論上證明該公式？而不是通過一個(gè)例子的方式來說明。另外，long stock=long forward+r(f)的公式具體怎么用會(huì)考么？比如某股票現(xiàn)價(jià)10塊，rf=6%，long forward價(jià)格11塊，那么100份股票，需要用多少份forward和利率為rf的債券來合成呢？
我覺得是不是應(yīng)該 F0T的計(jì)算里，應(yīng)該最后減去AIT，得到一個(gè)CLEAN PRICE，然后這個(gè)CLEAN PRICE除以CF，得出一個(gè)理論的QFP'，與題目中的QFP對(duì)比，得出套利。因?yàn)檫@個(gè)套利應(yīng)該是基于兩個(gè)不同的QUOTED PRICE
請(qǐng)問position3中S為什么不是S0呢？還有三個(gè)月到期，給的spot rate 是指在到期前的某個(gè)日期所以是St嗎？Position2中，購買合約時(shí)定好的價(jià)格是F0，到期之前的某個(gè)日期的current price是Ft。這樣理解對(duì)嗎？
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個(gè)很復(fù)雜的表達(dá)式？這個(gè)表達(dá)式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)啊？ 2 那個(gè)大F的概率函數(shù)表達(dá)式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
老師，carry trade計(jì)算時(shí)，第一步確定流程，如果題里直接給了兩國利率，直接比可以嗎？還是一定要計(jì)算F/S（1+ry）和1+rx，通過他倆大小判斷兩國利率？ 這個(gè)題直接給了美元利率小于歐元，可以直接確定借美元投歐元嗎
今年的沖刺筆記把這題涉及的內(nèi)容怎么感覺全刪了....這種題一點(diǎn)都不會(huì)了，怎么取值怎么計(jì)算單雙尾，T F Z分布的特性全部都在筆記里刪了？連5組數(shù)值都沒有，是你們覺得不重要了還是考綱就刪了，沖刺筆記這個(gè)章節(jié)的內(nèi)容太少了
老師，算profit/loss是我有個(gè)疑問，前面的（F'-0.7921）的單位時(shí)EUR，但后面乘以的本金單位時(shí)USD。這樣看起來我就覺得這里乘號(hào)前后的兩個(gè)東西單位是不統(tǒng)一的：profit/loss = EUR單位 X USD單位。那為什么林老師在視頻里還是說profit/loss的單位是EUR呢？
1.F/S=2.1392/2.1131=1.0124。2.1+R巴/1+R奧=1.04/1.03=1.0097。1、2兩者本該相等，但存在套利，1-2等于0.0027，1.B/L＝1.0124，2
金程問答