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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
以后進行再投資用f（1，1）知道再投資收益，然后和第二年期末的1.0597相加然后算的持有期收益率大概是0.059999約等于0.06即spot rate2,這里這兩個持有到期率為什么不一樣呢，就是單純的因為一個是水平的curve另一個是上升的curve嗎
老師，能不能解釋一下第二題里面的roll yield的公式：(F-S)/S，應該怎么理解？ 二級衍生品中 期貨合約的roll yield是：[ (near term contract
這一題的第二問，直接使用t檢驗的公式是可以計算出結果，但是根號√N里的N應該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應該理解為平方根法則吧。
所以刀切法就是一定是按順序刪掉的嗎來這樣才會有最大N組重抽樣，不然如果出現(xiàn)刪掉重復的話那最大重抽樣就不是N次了，N次就屬于一般情況了
信用百題95題，BUY-a-TRS指的是什么position?和total-return-buyer是一個意思嗎？
精 老師您好，請問利率互換到期日前的交易對手信用風險不用考慮嘛？
請教老師：為何69題中，利率互換的信用風險圖形是這樣的，能否詳細地解釋下
為什么 K=10 ，S=12的時候，long方承擔信用風險？這時候long方不是賺了嘛
老師 這道題C的multiple request指的是什么？為什么選C，credit bureau是什么信用局？為什么ABD錯？
操作風險的Var和信用風險的Var不都等于預期損失?非預期損失嗎
positive correlation between underlying asset price and the credit quality 是不是代表價格越高，信用質量越好啊，是RWR啊
A是不是允許信用卡ABS可以攤銷的意思？如果允許攤銷，對于投資人有哪些變化呢
信用風險的課程里不是說的計算expected loss不考慮違約相關性么
老師，這里為什么value不變呢？信用風險變化，value是跟著變化的呀，不是嗎？
金程問答
