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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
利息差對(duì)吧？那么當(dāng)發(fā)債企業(yè)信用評(píng)級(jí)下調(diào)，導(dǎo)致它的債券 利息升高，導(dǎo)致credit spread 升高，跟我這個(gè)買方有什么關(guān)系， 肯定前提是我也同時(shí)必須要是這個(gè)債券的擁有者吧？ 我想不通的是，既然利息變
老師，在其他同學(xué)提問那里看到老師回復(fù)的“需求拉動(dòng)型通脹主要是由過量的貨幣追逐少量的商品造成，如果貨幣供給的增速超過名義的經(jīng)濟(jì)增速，則存在通脹壓力。在我國，財(cái)政赤字、信用膨脹、投資需求膨脹和消費(fèi)需求
，什么時(shí)候不應(yīng)該呢？4. 財(cái)務(wù)報(bào)表的使用者又應(yīng)如何判斷公司具體是出于什么動(dòng)機(jī)這么做的，什么時(shí)候需要警惕公司亂改呢？5. 這里提到的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)（problems with an error in its old credit scoring system）又是什么？謝謝！
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
交稅（未到期前）？我記得零息債不是應(yīng)該在到期時(shí)繳稅，稅額按持有年份攤到各年？ 5、原版書P48，第24題，他本身就是個(gè)信用不好的國家，用credit-linked coupon bond有用么？用實(shí)物支付不是更有利么？比如石油換貸款？
ratio增大，credit risk增大，所以買ST公司的CDS。但是我怎么總覺得是收購方的負(fù)債比率也是增大，收購方的信用風(fēng)險(xiǎn)也是增大，所以應(yīng)該買被收購方ST公司的股票，買收購方的CDS，而不是買
精 就會(huì)行權(quán)， 那么如果情形不是這樣而是A可能被評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降級(jí)導(dǎo)致他利率上漲，這種情況B公司還會(huì)發(fā)行這樣的option嗎？ 因?yàn)檫@里面多了層A可能信用評(píng)級(jí)差的直接default的可能，那么對(duì)于B來說就不是簡簡單單補(bǔ)利息差了， 在credit spread option發(fā)行的條款里能有這樣的針對(duì)買方的區(qū)別嗎？
the principal，說的是不是在support trench消耗掉以后，來自PAC資產(chǎn)池的現(xiàn)金流里面，償還本金的部分？如果不是，它說的是什么principal？ 到目前為止說的PAC和sequential CMO，是不是它們的資產(chǎn)池都不包括商業(yè)地產(chǎn)，車貸，信用卡還款，組成主體也還是住宅房貸？
遠(yuǎn)期合約的價(jià)格如果上升，這份遠(yuǎn)期合約short方來說應(yīng)該是不存在什么信用風(fēng)險(xiǎn)的，對(duì)手方違約的可能性不大，反之如果遠(yuǎn)期合約的價(jià)格下跌，此時(shí)short方面臨對(duì)手方不履約的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閷?duì)手方可以買到更便宜的。因此，對(duì)答案中遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于期初定價(jià)、低于期初定價(jià)兩種情況下的風(fēng)險(xiǎn)表述不是很看得懂，請(qǐng)指教
A選項(xiàng)中，市場(chǎng)利率的變動(dòng)會(huì)影響借款人的還款能力，進(jìn)而影響貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。如果利率上升，借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)可能加重（債務(wù)人可能也會(huì)有浮動(dòng)利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場(chǎng)利率對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)的影響把 C
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
這個(gè)算的話美國國債1-3%，我們正常通脹在3-5%的話，那真實(shí)無風(fēng)險(xiǎn)利率是負(fù)值了？如果美國國債利率作為真實(shí)無風(fēng)險(xiǎn)利率的話，那我們名義無風(fēng)險(xiǎn)利率在6-8%，那信用卡分期利率一般市7.5%左右，既然沒有風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，銀行干嘛做這個(gè)事啊，也不合邏輯??？請(qǐng)解惑，謝謝啊
億人民幣，與美國的特斯拉公司進(jìn)行了貨幣互換1億美元，對(duì)于6.6億人民幣的固定匯率問題，那肯定是中國建設(shè)銀行根據(jù)福耀玻璃集團(tuán)的信用評(píng)級(jí)、資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利狀況等商定的，福耀玻璃和特斯拉協(xié)商這個(gè)人民幣利率
精 兩個(gè)問題其實(shí)是關(guān)于一個(gè)疑惑，麻煩老師解答一下：（1）government 赤字降低導(dǎo)致yield rate降低能不能用以下這個(gè)思路去考慮：政府deficit變小意味著違約概率降低，信用更好只需要更低
/ ask 這種表達(dá)方式一樣計(jì)算方式么？2. Q4 信用評(píng)級(jí)不影響 bid ask spreaf大小么？ 3. Q6 UCIRP是短期不成立 產(chǎn)生FX carry trade 還是長期不成立產(chǎn)生？4. Q8
金程問答