如果題目明確要求了是單邊假設(shè)檢驗(yàn)，是不是就可以斷言在這個(gè)取值范圍中必定有一個(gè)是無(wú)窮？
老師，這里為什么在ATM的時(shí)候隱含波動(dòng)率最高呀
請(qǐng)問(wèn)這里的B（Security selection）=-0.05%是題目直接告知的數(shù)據(jù)，還是可以通過(guò)表格計(jì)算出的數(shù)據(jù)？（沖刺筆記上的這個(gè)單元格沒(méi)有被標(biāo)記為已知數(shù)據(jù)，那說(shuō)明是可以計(jì)算出來(lái)的嗎？）希望老師能解答。
老師這個(gè)跟蹤誤差公式能寫下嗎
以股權(quán)作為高管薪酬激勵(lì)，不是會(huì)導(dǎo)致高管采取更risky的短期行為來(lái)抬升股價(jià)從而獲益么
選項(xiàng)D錯(cuò)在用了過(guò)于寬容的10-day, 95% VaR，那如果改為使用1天，95%或99%VAR，選項(xiàng)D就是正確的了嗎
可以講一下這里的知識(shí)點(diǎn)嗎，謝謝老師
老師好 關(guān)於第3題，記得2級(jí)大宗商品說(shuō) 市場(chǎng)cantango時(shí)會(huì)有負(fù)的rolling yield，為什麼本題是higher rolling yield?
有Roll yield 這個(gè)考點(diǎn)嗎？講義找不到相關(guān)資料
老師，這一道題目不是問(wèn)哪一項(xiàng)是改變了權(quán)重的歷史模擬法嘛
黃老師可否直接用線性插值法畫圖列式嗎？我會(huì)插值法但不知道這道題怎么對(duì)應(yīng)相似三角形??
老師可以梳理一下歐式期權(quán)什么情況要全程都算標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，什么時(shí)候只算期權(quán)到期時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)價(jià)格，然后就轉(zhuǎn)到期權(quán)價(jià)值的計(jì)算嗎？謝謝啦(?? ? ??)?現(xiàn)在感覺(jué)會(huì)算又不得分
1.0274算原頭寸還是算工具，有規(guī)則嗎？還是具體分析呢？這道題感覺(jué)沒(méi)有完全對(duì)沖，所以應(yīng)該是原頭寸的，那問(wèn)題是怎么算原頭寸呢？有點(diǎn)亂，請(qǐng)老師詳細(xì)講一下
視頻解析對(duì)C解釋不對(duì)吧？應(yīng)該錯(cuò)在后面的原因，duration mapping 不考慮相關(guān)性，所以沒(méi)有相關(guān)性調(diào)整，另外duration mapping也不涉及分散不分散一說(shuō)吧?請(qǐng)老師確認(rèn)一下下(?-﹏-
2%是半年利率，為什么還?2?
金程問(wèn)答