1、這個(gè)出自哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？ 2、這幾種return的定義分別是什么，可以用來干什么？
skewness
第4題，表格中多配置風(fēng)險(xiǎn)高的債券，可不可以理解為經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期？此外，違約風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)性在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期上升。選C
ADR是美元計(jì)價(jià)，題中日元升值，換算成美元，不就是貶值嗎？
SML的斜率是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的，怎么就是所有證券了。就好比sharpe ratio和teynor ratio的分母不一樣
請(qǐng)問可以在解釋一下二階的部分嗎?
老師，針對(duì)這頁筆記，我有3個(gè)問題：1.WCDR是 stressPD嗎？2.WCL是根據(jù)損失分部分析得到的，跟違約相關(guān)性有什么定量關(guān)系嗎？3.stress EL有什么用？感覺最終是計(jì)算Credit VaR
不是為什么要算三分之二？
如果我們不提前行權(quán)的話，那不就是到期日行權(quán)嗎？但是到期日期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值不是0嗎？這里老師說不提前行權(quán)，賣期權(quán)的話期權(quán)還有一個(gè)內(nèi)在價(jià)值，為什么？
問一道測(cè)試題里的題，我這樣做算對(duì)嗎
10%的情況下出現(xiàn)短缺，可以用O/C賬戶余額支付senior和junior的短缺嗎？
這里用WCDR算出來的是WCL嗎？為什么算credit var時(shí)不用再減去EL了？
老師，可以說一下這里的計(jì)算公式嗎，一會(huì)有負(fù)號(hào)一會(huì)有沒有
為什么市場(chǎng)上所有投資組合構(gòu)成的面是這樣的呢，為什么所有點(diǎn)都在曲線右邊呢
第一題 題目中問的是its year-end 20X3 pension obligation would most likely have been，問的是PBO 想問一下老師 PBO期末=PBO期初+CSC+PSC+interest cost-actuarial G/L 那么在GAAP準(zhǔn)則下 actuarial G/L不是還包括了【Actual return 減去expected return】這一部分 那么expected longterm rate不是影響其中的expected return嗎
金程問答