計(jì)算d時(shí)候?yàn)槭裁床挥肈等于u分之一？
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
那么lower bond呢？
什么時(shí)候知道是連續(xù)復(fù)利什么時(shí)候不是
上一條：以及為什么
本題不用考慮價(jià)格乘數(shù)嗎？比如上證300的價(jià)格乘數(shù)是一個(gè)點(diǎn)300塊錢。這個(gè)題不用拿點(diǎn)數(shù)再乘一個(gè)價(jià)格嗎？
老師，到底是÷總體的平方還是不用平方，按怕pab＝pa×pb分母上就是平方，但是E幾幾分母又沒平方
還是一道測試卷里的題，我想問一下在得出f（a）的一階導(dǎo)為0的情況下，可以對題目條件里的式子用洛必達(dá)法則得出二階導(dǎo)<0，從而得出極大值的結(jié)論嗎，就是在已經(jīng)知道連續(xù)可導(dǎo)且導(dǎo)數(shù)值存在的這種情況下能不能用洛必達(dá)，而且是原來的式子的答案等于洛必達(dá)之后的答案
q6為什么支固收浮是new swap rate-old swap rate？
covariance不就是等于ρ12*σ1*σ2 也就是題中給的 (50%)^2 嗎？為什么直接用 50% 不是(50%)^2？
怎么理解B中的單詞pseudo
1、B怎么理解？請先翻譯一下。答疑說歷史數(shù)據(jù)計(jì)算VAR不會(huì)因?yàn)轭^寸變化而變化，這是什么原因？？ 2、怎么理解C中的單詞pseudo，這不是虛假的意思嗎？？？
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
為什么實(shí)值看漲期權(quán)的theta不是大于零呢，它的時(shí)間價(jià)值不是也很小嗎
沒有答疑視頻，請逐項(xiàng)解釋一下
金程問答