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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
是6%，按表格里給的數(shù)據(jù)應(yīng)該確實(shí)是這么算，但是我還是搞不明白這里。老師說是要用未來的增速g，但是我覺得上課講的沒有這個(gè)題目里的這種出題方法吧，給哪一年的增速就是哪一年的，沒有說還要用未來的增速這么來倒騰一下。請(qǐng)老師給解釋一下，課堂上不是這么出題的呀？
能講下這道題為什么用4500-3750元么，原理在哪里呢？收到維持保證金不足要補(bǔ)充的電話，不是前提是維持保證金比例不足了么？為什么說是跌破初始保證金與維持保證金的差呢。另外，如果用比例計(jì)算的 方法
老師您好！您在應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率公式里用的是銷售成本（銷售成本替代采購額）除以平均應(yīng)付款，財(cái)務(wù)報(bào)表課的老師給我們的方法是用BASE法則計(jì)算采購額，用采購額除以平均應(yīng)付款，而課件的例題也可以通過BASE
必須用定義去算?也就是一個(gè)一個(gè)分別乘對(duì)應(yīng)概率，求x的期望，y的期望，最后用那個(gè)復(fù)雜的原始定義，我這樣理解對(duì)嗎？還是有在不等概率的條件下有其他簡便方法？
components？ 我理解這個(gè)方法只可能看到一個(gè)total return，別的都看不到。 2. 題目中還描述這個(gè)需要有“impact of specific active investment decisions
第11題，老師講的這個(gè)C2-C1是什么意思，C2是兩年的累計(jì)違約概率？C1是一年的累計(jì)違約概率？所以C2減C1就是第一年不違約 第二年違約的概率？是這么理解么？這個(gè)題可不可以 算出第二年的違約概率乘以第一年的存活率？有沒有算第二年違約概率的方法？還是這個(gè)指數(shù)分布只能算累計(jì)違約概率？
老師好，我不太理解具體的套利方法，一開始求出的798也可以代表用（借現(xiàn)貨，賣現(xiàn)貨）的投資得到的投資收益嗎？整個(gè)過程 是不是 第一步是期初買期貨合約，期末支付期貨合約約定價(jià)得到標(biāo)的物；第二部，期初
more curvature，一般我們會(huì)在畫成第二張照片中編號(hào)1的圖，按照照片上的分析方法long barbells （convexity大） short bullet（convexity小
老師 我記得之前學(xué)得到iliquidity risk premium的四種方法。dynamic factor strategy是within asset class的(也就是截圖的第二種)：是
在現(xiàn)金流匹配法（cash flow matching）中，網(wǎng)課老師說到這種方法的一個(gè)缺點(diǎn)在于成本更高，即，債券期間coupon可能被浪費(fèi)。但如果需要讓每年產(chǎn)生的現(xiàn)金流和所需償還的現(xiàn)金流完全相同，那么
2.5 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)IMA方法中，VaR或者SVaR或者SAC都是10天99%的VaR, （盡管IRC是一年99.9%），而且總的老說這是對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的。那么懲罰因子與回測(cè)為何用一年的呢？這是否會(huì)造成期限不匹配的問題。以至于這里選項(xiàng)C 我就不太理解。
數(shù)據(jù)應(yīng)用起來看起來和模型使用的方法一樣，讓模型顯得沒有錯(cuò)誤。不知道為什么這樣的操作會(huì)是對(duì)的。 2.C如果操作過度會(huì)多重共共線性對(duì)吧，不是過度擬合（overfitting）這里周老師我覺得是講錯(cuò)了。
1.這題要求有一個(gè)有競爭力的risk adjust return，這里不是在暗示用MVO么，因?yàn)閞eturn seeking portfolio好像沒有說過用MVO的方法，它的return不一定
asset要和liability有相關(guān)性；第二個(gè)是two approaches的方法中的basic form要求overfunded。 但是我覺得這兩個(gè)區(qū)別不能幫我判斷這道題為什么不能選擇surplus。
duration處除了CF，可以得答案。第2種，我用原版書中的解法，即圖片中下面的公式，用BPV算，全程沒有用到CF，也可以解答出來答案。請(qǐng)問CF為何用第1種方法要用，第2種方案就完全用不著，答案卻可以解出來一樣呢。感謝。
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