對于大宗交易想問幾點: 1、大宗交易是否是指,基金經(jīng)理先統(tǒng)一買入一定量的投資產(chǎn)品,之后再將這些產(chǎn)品分配給合適的客戶? 2、對于大宗交易的分配課程中講到了三種方法,對于FIFO是先買的先分配,那分配的
for future price. 這種方法和咱們在課上講的有些不同,我不能理解。1,不是說報的都是clean price嗎?為什么還要加上accued interest? 2,如果按照這道題的思路去
the carrying amount of the asset and the tax base.請問:稅法上的折舊率0.2那表示是“五年”加速法折舊是吧?也就是說稅法上除了方法和財務(wù)上不一樣,折舊年限也可以不一樣?
什么判定呢?是不是新模型的bo和b1的t檢驗的t值??? 如果不能拒絕t 那么就不是顯著不等于0?從而bo/1-b1=0/1-0=0?從而得到均值復(fù)歸線=0? 還是說是什么其他的方法確定的均值復(fù)歸線的存在呢? 請老師解答 謝謝 稍微有點暈 可能我的問題都沒問對
什么判定呢?是不是新模型的bo和b1的t檢驗的t值??? 如果不能拒絕t 那么就不是顯著不等于0?從而bo/1-b1=0/1-0=0?從而得到均值復(fù)歸線=0? 還是說是什么其他的方法確定的均值復(fù)歸線的存在呢? 請老師解答 謝謝 稍微有點暈 可能我的問題都沒問對
表明公司可能使用激進的記賬方法。還有:invetory turnover=COGS/average inventory,如果操縱利潤的話,應(yīng)該是將存貨提前確認為收入,那么COGS增加
我的理解老師的第二種方法是計算出原來的 swap rate 0,也就是從t=0時刻當(dāng)時合約中約定的固定利率,然后從t=1開始未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流用swap rate0折現(xiàn)到t=1時刻. 與 根據(jù)t=1
情景是 公司發(fā)了個債券,對于公司是負債,對于本題我有仨問題,麻煩老師耐心解答一下。問題一:按照老師上課講的BASE法則,我在求B列的期初欠多少錢時,用的是計算器上第三排5個鍵,不是這道題里的方法
到定價?如果針對同一個期權(quán),題目沒有明確指明要哪種方法的話是不是算出來的結(jié)果應(yīng)該會是相同的?然后如果市場有套利的情況下二者結(jié)果會有不同?以及本題中說到的“the stock price
計量(這個攤余成本應(yīng)該和韓老師說的攤余成本不是一個意思)。那么: A. 長期資產(chǎn)到底用哪種方法計量?盡管實質(zhì)是一樣的,但是方法的名字叫賬面凈值計量還是攤余成本計量? B. 金融資產(chǎn)用攤余成本還是公允價值
方法就是賣出futures,題目中的0.9054是不是30日的周期為10天的futures的價格?此外settle的操作時可以直接把手中的futures賣掉,還是必須做一個反向操作對沖掉手中的
供的另一種方法是aggregate法,意思是BMV CF法等效于用aggregate?以后遇到題目讓用BMV CF法時,可以直接用aggregate法做嘛? 問題比較多,辛苦老師了,謝謝!
?(但是我記得講抵押品的時候沒有說兩個方法強制用在什么情景下呀)。 最后,3. 還想請教老師,2021考綱對于巴塞爾2加了對于IRB計算的考察,這是2020年考綱沒有的。具體增加計算考察哪里?如何計算?這些不太了解呀,我仔細學(xué)了基礎(chǔ)和強化 雖完全是去年視頻,百題加了一些題,但仍未涉及到2021的巴二的計算。
求call option on stock,并用BSM的方法(BSM公式中,S0相當(dāng)于公司Asset的賬面價值,X相當(dāng)于債券面值K?)求出call option value。最后代入公式:Value
沒問題吧? 然后我用的方法是這樣你看看對不對。 合成C就是等式右邊,long put,long asset,borrow at risk-free, P+S-K,但是這里和C有一個不同,就是C里面沒有