IV(A)的最后那個(gè)case，如果Jane沒(méi)有簽禁業(yè)協(xié)議的話，可以在社交媒體上發(fā)這個(gè)找新客人的信息嗎？
老師，B選項(xiàng)算problem嗎？它只是在表達(dá)無(wú)CCP情況下雙邊交易的一個(gè)特性吧？所以不算problem啊，應(yīng)該選B吧？然后D，因雙邊交易根本不涉及損失共擔(dān)，所以D就是雙邊交易一個(gè)problem啊。
老師，講義里沒(méi)有提到default fund是在成為會(huì)員的那一刻就要交的吧？感覺(jué)講義講的不是特別細(xì)呢，但會(huì)考的很細(xì)致
老師，這道題是直接記住結(jié)論嗎？因?yàn)樵谥v義里好像沒(méi)看到這個(gè)zhi?shi?dian
這道題我用IRR法求，按金融計(jì)算器按出來(lái)是6.1432，請(qǐng)問(wèn)哪里有問(wèn)題嗎
為什么這道題不用三因子模型公示，額外加上CAPM的值？
關(guān)于equity的波動(dòng)率微笑中 在災(zāi)難發(fā)生后人們都去買(mǎi)OTM put 導(dǎo)致他的價(jià)格上升 那根據(jù)波動(dòng)率與股票價(jià)格是反向關(guān)系OTM put的波動(dòng)率是低的 才對(duì)啊 那為什么otm put的imply volatility是大的呢
這里他在報(bào)告里承認(rèn)了這個(gè)指數(shù)是不可以的但是他做不到這不是披露么？這樣不行么
能講解下64題嗎？
I(B)這個(gè)case1，為什么他確定目前這個(gè)債券的價(jià)格反映了這個(gè)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題，他就可以去推動(dòng)這個(gè)銷售呀？并且，她是analyst，怎么去幫助推動(dòng)銷售呢？
這里計(jì)算VARs的時(shí)候，為什么*52就行了，為什么不許要*對(duì)應(yīng)股票的數(shù)量呢。這里面每一股期權(quán)和forward都可以換一股，股份數(shù)量是否就是5000+20000+10000=35000，那么VARs的計(jì)算是否要乘以股份數(shù)量。
老師好，為什么這道題B錯(cuò)C對(duì)？請(qǐng)問(wèn)B錯(cuò)在哪里？后半句的陳述里面有什么問(wèn)題嗎？請(qǐng)問(wèn)C里說(shuō)的“must consider the impact of all of the economic conditions that affect the value of the callable bond”為什么對(duì)？Callable bond里面的call option on bond并不存在于convertible bond啊，callable bond 的call option就不需要consider吧？
這題的c選項(xiàng)不可以理解為overheard 的內(nèi)容是內(nèi)幕消息，所以不能用，那么就要有其他的依據(jù)才能采取行動(dòng)，否則不能采取行動(dòng)？
為什么負(fù)債端資金平均收益曲線在互換曲線下方，請(qǐng)老師幫我詳細(xì)解釋一下
這個(gè)題沒(méi)有聽(tīng)懂，持有成本和或有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成本有啥區(qū)別 為什么算的不一樣
金程問(wèn)答