LM 6課后題B選項(xiàng)，emerging market可以提供diversification,為什么選項(xiàng)錯(cuò)誤？
組合管理LM5,課后題21題，為什么yields不變時(shí)loss最大？
老師好，第一題想請(qǐng)教一下，關(guān)于pure和enhanced indexing的區(qū)分，因?yàn)閐uration和weight of government sector holdings也都是enhanced indexing需要match的features，所以這邊是通過Scotia的return低于benchmark來判斷它是pure indexing的嗎？
關(guān)于置信水平上升，則顯著性水平α下降（即type I下降）更容易被拒絕，則type II上升。這一點(diǎn)我能理解。但為啥圖二老師的結(jié)論“只能給出一個(gè)不拒絕原假設(shè)的結(jié)論（這里是不拒絕？和前面更容易拒絕，有點(diǎn)不理解，結(jié)論都是type II上升），因此犯二類錯(cuò)誤的概率提升”？
請(qǐng)問圖中的標(biāo)準(zhǔn)差的值題目會(huì)給嗎
我有一些糊涂，我理解的是收益率曲線向上傾斜，指的是spot rate＜未來1時(shí)點(diǎn)的預(yù)期1年期收益，兩個(gè)應(yīng)該都是短期利率，為什么一個(gè)是短期一個(gè)是長(zhǎng)期呢
coupon income
2023年mock題(A卷)里有一個(gè)關(guān)于callable的內(nèi)容，是判斷一句話：”An increase in interest rate volatility will cause nominal spreads on callable corporate bonds to widen.“，這句話參考答案認(rèn)為是對(duì)的。解析大概是：”發(fā)行者擁有的嵌入式看漲期權(quán)的價(jià)值會(huì)隨著波動(dòng)性的增加而增加，這會(huì)降低債券相對(duì)于類似無(wú)期權(quán)債券的價(jià)值，從而導(dǎo)致名義利差增加?！澳敲?，如果債券相對(duì)于無(wú)期權(quán)債券的價(jià)值降低了，那么它與國(guó)債的價(jià)格就更接近了，為什么又說名義利差增加了呢？應(yīng)該是名義利差降低吧？
這四題都不太會(huì)，也沒有視頻講解，麻煩老師講解一下，以及對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
第4題 不太理解
這里原文說Covered calls involve adding a short call to your long position in the Cheetah stock, which will provide some protection against a fall in the price of the underlying stock position, but it will also limit upside gains.這里對(duì)下行的保護(hù)是不是說的有點(diǎn)牽強(qiáng)了？
強(qiáng)化課講義是不是沒有這部分知識(shí)點(diǎn)？Global Aggregate Bond Index 和題干里的這個(gè)債券怎么就知道是一回事了？
以前buildup method不會(huì)+ip反倒是expand method+industry premium，請(qǐng)問到底哪個(gè)是正確的？？？
以前buildup method不會(huì)+ip反倒是expand method+industry premium，請(qǐng)問到底哪個(gè)是正確的？？？
請(qǐng)問為什么不是用復(fù)利的95%除30？
金程問答