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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么以發(fā)行國(guó)本國(guó)幣種發(fā)行的主權(quán)債券，相比其他幣種的主權(quán)債券，信用等級(jí)高和違約率更低，其中原因之一是發(fā)行國(guó)可以動(dòng)用外匯儲(chǔ)備？既然是以本國(guó)幣種發(fā)行，和外匯儲(chǔ)備有什么關(guān)系？
58題 環(huán)境不好的時(shí)候 short一個(gè)受影響大 價(jià)格下跌的多的bond 對(duì)吧？ 然后3因?yàn)?i class="highlight">信用評(píng)級(jí)高 受影響比較小。 2是周期性的受影響大。 至于那個(gè)spread 如何分析 spread 低的話 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償小 那是本身的風(fēng)險(xiǎn)也??？
for a default.照這個(gè)解釋，中央銀行如果不獨(dú)立，那就按照政府指令來(lái)，有需要就印錢，確保能還債，這樣的話，就是不獨(dú)立反而信用評(píng)級(jí)更高了？
我還是沒(méi)理解如果遠(yuǎn)期利率下降那不應(yīng)該支固定收浮動(dòng)更加不劃算嘛 然后收固定支浮動(dòng)更劃算才對(duì)啊 所以BNP應(yīng)該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風(fēng)險(xiǎn)還下降了
選項(xiàng)4聽了4遍總是聽不清，是capital從city買了一個(gè)loan給sunny了嗎？如果是，意思是sunny得到了capital給他的貸款，所以說(shuō)信用敞口在sunny，對(duì)嗎？從哪看出來(lái)是sunny對(duì)這個(gè)loan履約的呢？
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當(dāng)CDS的交易對(duì)手方與標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性上升呈現(xiàn)正相關(guān)時(shí)，CDS價(jià)值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口上升所以面臨的是WWR
SRC，IRC都是用來(lái)計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的吧，用99%沒(méi)有問(wèn)題啊，另外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個(gè)選項(xiàng)寫一年老師說(shuō)沒(méi)問(wèn)題？且后面老師說(shuō)是算信用風(fēng)險(xiǎn)的？
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點(diǎn)混淆這個(gè)概念 我有如下幾個(gè)問(wèn)題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時(shí)刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時(shí)
老師，我用金融計(jì)算器這樣算的：首付20%是 PV= -240000 ；I/Y= 7/12 N=20*12 FV= 0 ; 先求出PMT= -7442.86 然后用攤銷AMORT模式 P1
在數(shù)量一開始講未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和的案例中，n=3，每年100，r=10%,pv=100/(1＋R)＋100（1＋r)2次方＋100/（1＋r)3次方，也是后付年金的公式，與這個(gè)債券的公式為何
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價(jià)格相同的時(shí)候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對(duì)。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價(jià)格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個(gè)意思
estimator的efficiency提高了=最小的方差，那么也就間接的說(shuō)明這個(gè)estimator的標(biāo)準(zhǔn)誤=前面那個(gè)最小方差開根號(hào)/n=也是最小，沒(méi)問(wèn)題吧?所以概念上一個(gè)估計(jì)量如果已經(jīng)做到了最優(yōu)的有效性那么肯定也做到了最優(yōu)一致性，就2個(gè)性質(zhì)相關(guān)聯(lián)甚至可以說(shuō)是一致的，對(duì)嗎？
老師我想問(wèn)問(wèn)這題。既然知道第二年和第三年的的價(jià)格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計(jì)算器算出ytm，然后用利率等式算出遠(yuǎn)期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說(shuō)利率等式只能用spot rate
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這道題。一共30個(gè)1.8，其中29個(gè)會(huì)產(chǎn)生再投資收益，通過(guò)N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個(gè)1.8在第30年時(shí)的總價(jià)值，但第30個(gè)
Module 1-官網(wǎng)習(xí)題-第36題-（1）我按照答案中給出的步驟，N = 60, I/Y = 8/12, PV = 30000, FV = 0, and compute PMT. 依次按照上述步驟
金程問(wèn)答