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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么以發(fā)行國本國幣種發(fā)行的主權債券，相比其他幣種的主權債券，信用等級高和違約率更低，其中原因之一是發(fā)行國可以動用外匯儲備？既然是以本國幣種發(fā)行，和外匯儲備有什么關系？
58題 環(huán)境不好的時候 short一個受影響大 價格下跌的多的bond 對吧？ 然后3因為信用評級高 受影響比較小。 2是周期性的受影響大。 至于那個spread 如何分析 spread 低的話 風險補償小 那是本身的風險也??？
for a default.照這個解釋，中央銀行如果不獨立，那就按照政府指令來，有需要就印錢，確保能還債，這樣的話，就是不獨立反而信用評級更高了？
我還是沒理解如果遠期利率下降那不應該支固定收浮動更加不劃算嘛 然后收固定支浮動更劃算才對啊 所以BNP應該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風險還下降了
選項4聽了4遍總是聽不清，是capital從city買了一個loan給sunny了嗎？如果是，意思是sunny得到了capital給他的貸款，所以說信用敞口在sunny，對嗎？從哪看出來是sunny對這個loan履約的呢？
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當CDS的交易對手方與標的資產的相關性上升呈現(xiàn)正相關時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風險敞口上升所以面臨的是WWR
SRC，IRC都是用來計算市場風險的吧，用99%沒有問題啊，另外市場風險巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個選項寫一年老師說沒問題？且后面老師說是算信用風險的？
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點混淆這個概念 我有如下幾個問題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時
老師，我用金融計算器這樣算的：首付20%是 PV= -240000 ；I/Y= 7/12 N=20*12 FV= 0 ; 先求出PMT= -7442.86 然后用攤銷AMORT模式 P1
在數(shù)量一開始講未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和的案例中，n=3，每年100，r=10%,pv=100/(1＋R)＋100（1＋r)2次方＋100/（1＋r)3次方，也是后付年金的公式，與這個債券的公式為何
。還有459的c選項，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項，當利率上升，債券價格下降根據公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
estimator的efficiency提高了=最小的方差，那么也就間接的說明這個estimator的標準誤=前面那個最小方差開根號/n=也是最小，沒問題吧?所以概念上一個估計量如果已經做到了最優(yōu)的有效性那么肯定也做到了最優(yōu)一致性，就2個性質相關聯(lián)甚至可以說是一致的，對嗎？
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計算器算出ytm，然后用利率等式算出遠期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個1.8，其中29個會產生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個1.8在第30年時的總價值，但第30個
Module 1-官網習題-第36題-（1）我按照答案中給出的步驟，N = 60, I/Y = 8/12, PV = 30000, FV = 0, and compute PMT. 依次按照上述步驟
金程問答
