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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
還有三個問題想問下老師：1、信用分層的ABS里，A是優(yōu)先級債券，B是次級債券 （1）初始期限都是相同的，只是后來隨著還款優(yōu)先級不同而導致實際最終的期限不同，對吧？ （2）關(guān)于兩者的息票率和折現(xiàn)率，是
高了，你又繼續(xù)還錢，這也不好說尾部違約吧？再一個就是，在美國要是違約，你的信用記錄就會不好，會導致你在所有的機構(gòu)都不能貸款？申請賬戶都會有麻煩，以及你去找工作也不會順利。其實違約之后的后果還是挺嚴重的，會有人這么輕易的戰(zhàn)略性違約嗎？
利息差對吧？那么當發(fā)債企業(yè)信用評級下調(diào)，導致它的債券 利息升高，導致credit spread 升高，跟我這個買方有什么關(guān)系， 肯定前提是我也同時必須要是這個債券的擁有者吧？ 我想不通的是，既然利息變
老師，在其他同學提問那里看到老師回復的“需求拉動型通脹主要是由過量的貨幣追逐少量的商品造成，如果貨幣供給的增速超過名義的經(jīng)濟增速，則存在通脹壓力。在我國，財政赤字、信用膨脹、投資需求膨脹和消費需求
，什么時候不應該呢？4. 財務(wù)報表的使用者又應如何判斷公司具體是出于什么動機這么做的，什么時候需要警惕公司亂改呢？5. 這里提到的信用評級系統(tǒng)（problems with an error in its old credit scoring system）又是什么？謝謝！
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良
。在科學計算器中先輸入N=10，I/Y=3%，PV=0，PMT=100000，計算出FV=(1146387.93)，再將其除以1.03（因為通脹在第二年才開始發(fā)生，所以需要扣除一年的通脹率）得FV
檢驗統(tǒng)計： h0:b0=0 t.s=(11.06-0)/7.29=1.517 df=n-k-1=29，雙尾，a=2.045 not rejecte 做題出現(xiàn)分歧處：記得cfa一級查表的時候a=5
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關(guān)系？年化均值應該是N多個年來平均下來求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數(shù)，所以這個不應該除以天數(shù)吧？
%，一共拿30年：N=30,I/Y=10,PMT=2000，F(xiàn)V=0,計算出PV=18854；若壽命為80歲，則PV=17027；這里的PV是退休時的現(xiàn)值。由于annual unit credit不同，壽命越長，這個值越大，因此，壽命越長，PBO增大，CSC的值也隨著增大。是這樣的嗎？
請看截圖，為什么測試斜率的顯著性的公式里，分母的那個斜率本身的標準差不需要再除以根號n了，而是直接除以標準差？ 然后最下面那個句被標記括弧的話，它是不是在說2種測試的能起到的目的相同， 并不代表2種
1.這里的downside σ是不是如圖2計算？n表示的是全部樣本數(shù)量，類似于target simi variance 2.圖3，IRR=20%，這題應該怎么算？ 一，按 講義，GP: (20%-8
截屏中的第1種情形b0=0，如此推導下去，xn= X1+殘差項1+殘差項2……+殘差項n……是否有殘差項的均值等于0這個假設(shè)呢？如果殘差項總和等于0的話，那么x就是一個常數(shù)的分布了，所有的x都等于
的forward rate折現(xiàn)求出來呢？邏輯上是沒問題的啊，可以這樣計算嗎？若是不可以，原因是什么？麻煩解釋一下n另外，第8題明確要求基于表格2去計算，也沒說要用表格3呀
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