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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
100bp后，他還要再調(diào)一下OAS，得出新模型？難道不是原始的二叉樹經(jīng)過OAS修正之后，就直接上調(diào)100bp，下調(diào)100bp計算出V+和V_就好了嗎？難道正常的要調(diào)三遍OAS嗎？n
老師好，對于回歸檢驗有兩個問題： 1、這個圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標(biāo)
）,這里的CF1、CF2、CF3、CF4的符號是正數(shù)吧？題目中給的是annual after tax operating cash flows，我理解是現(xiàn)金流入，不知道理解的對不對。，我用的是N=4、i/y
C理論都正確，但為何選A？ 視頻的講解是lifo下N的cogs最新購買的價格接近市場價格，這我不是很理解。 另外compared to the cost of replacing
交稅（未到期前）？我記得零息債不是應(yīng)該在到期時繳稅，稅額按持有年份攤到各年？ 5、原版書P48，第24題，他本身就是個信用不好的國家，用credit-linked coupon bond有用么？用實物支付不是更有利么？比如石油換貸款？
ratio增大，credit risk增大，所以買ST公司的CDS。但是我怎么總覺得是收購方的負債比率也是增大，收購方的信用風(fēng)險也是增大，所以應(yīng)該買被收購方ST公司的股票，買收購方的CDS，而不是買
精 就會行權(quán)， 那么如果情形不是這樣而是A可能被評級機構(gòu)降級導(dǎo)致他利率上漲，這種情況B公司還會發(fā)行這樣的option嗎？ 因為這里面多了層A可能信用評級差的直接default的可能，那么對于B來說就不是簡簡單單補利息差了， 在credit spread option發(fā)行的條款里能有這樣的針對買方的區(qū)別嗎？
the principal，說的是不是在support trench消耗掉以后，來自PAC資產(chǎn)池的現(xiàn)金流里面，償還本金的部分？如果不是，它說的是什么principal？ 到目前為止說的PAC和sequential CMO，是不是它們的資產(chǎn)池都不包括商業(yè)地產(chǎn)，車貸，信用卡還款，組成主體也還是住宅房貸？
遠期合約的價格如果上升，這份遠期合約short方來說應(yīng)該是不存在什么信用風(fēng)險的，對手方違約的可能性不大，反之如果遠期合約的價格下跌，此時short方面臨對手方不履約的風(fēng)險，因為對手方可以買到更便宜的。因此，對答案中遠期合約價格高于期初定價、低于期初定價兩種情況下的風(fēng)險表述不是很看得懂，請指教
A選項中，市場利率的變動會影響借款人的還款能力，進而影響貸款的信用風(fēng)險。如果利率上升，借款人的債務(wù)負擔(dān)可能加重（債務(wù)人可能也會有浮動利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場利率對其違約風(fēng)險的影響把 C
premium1 + beta 2*risk premium2 +.....+beta n *risk premium N；我想確認這一系列的beta是不是就是regression出來的？ 1）找到risk
老師，兩個問題：【1】今年考綱里沒有這個term and reversion 還有l(wèi)ayer的這個題型了嗎？【2】圖中這道題我用的是N=2，I/Y=4，PMT=400,000，F(xiàn)V
,區(qū)間的中心是點估計:某個樣本的均值.然后k倍標(biāo)準(zhǔn)誤.那個這個時候怎么證明:樣本平均值的期望可以等于總體均值μ?是不是用來通過,比如:n≤30時,總體符合正態(tài)分布,總體方差已知,用Z分布.這里就默認了此時,整個區(qū)間估計中,區(qū)間的中心點估計就是總體樣本均值的期望了?因而證明無偏性?
Module 1-官網(wǎng)習(xí)題-第29題-（1）我按照答案中所給的步驟：?N?= 60; the discount rate (I/Y) = (6.5%/12) = 0.54166667; PMT
金程問答