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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
你好，在這道題中，如果在年金嵌套時考慮PMT的正負號的話，第二個年金計算N=30,I/Y=5,PMT=-160000, FV=0,計算器算出的PV實際上是正的2459592.16，和板書上的
不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項? 但是不是expected就不
精 /equity = ￡1,000/￡1,750 = 0.57.其中1750=1430+320，320為少數(shù)股東權益MI。我有疑問，在case原文的第一段已告知N公司320買了B公司50%，B公司的賬面
Alternatively, changing N from 4 to 3 and calculating the PV will yield the same result. The change
這道例題結合第二個公式，把M付息頻率轉換成N付息頻率，等式兩邊不就是相等的EAR嗎，因為根據(jù)1公式，是YTM與EAR的求解關系式。也就是說，付息頻率不同，YTM不同，但同一個債券的EAR是一樣的惟一
了GGM模型，但是高登增長模型是基于n趨向于無窮大時才成立，而這里的H模型，短期增長年份很有限，所以用股利除以（r-g)應該不成立，應該是0.5H*D0*（Gs-Gl)就可以了，為什么還要除以（r-g),請解釋一下原理。謝謝
is computed as follows: PMT = 5; N = 2; FV = 100; I = 6; CPT → PV = -98.17(ignore sign). The option
好像沒有說到樣本均值？只是說總體容量為65，均值31，符合正態(tài)分布，方差為529（總體方差），99%所對應的置信區(qū)間，對應的k 我們已經(jīng)背下來為為2.58,為什么要去除65的平方根，不就是均值+或-k個標準差嗎？同n什么關系，我一直不明白？
精 兩個問題其實是關于一個疑惑，麻煩老師解答一下：（1）government 赤字降低導致yield rate降低能不能用以下這個思路去考慮：政府deficit變小意味著違約概率降低，信用更好只需要更低
/ ask 這種表達方式一樣計算方式么？2. Q4 信用評級不影響 bid ask spreaf大小么？ 3. Q6 UCIRP是短期不成立 產(chǎn)生FX carry trade 還是長期不成立產(chǎn)生？4. Q8
，對于期限短的債券，是否由于優(yōu)先償還而信用質量好，因此息票率也更低？3、YTM的一條假設是票面利息以YTM進行再投資，對此的理解是否為：如圖所示，等式兩邊同時乘以(1+r)^3，每期的票面利息以r進行
第一，信用風險敞口是如果在對方違約的時候，我會虧多少錢？1.既然合約價值已經(jīng)負數(shù)了，那合約的敞口不應該是為零嗎？2.變動保證金交出去了，這個-40怎么理解？是指交出去了40，還是說現(xiàn)在變動保證金的
R31 信用風險分析 1. Q16 對應原文哪里？2. Q17 1）- 7.5 * （0.6%-1.5%）求出來的是expected price change？ 2）乘概率求出來的是什么？（有沒有
IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風險也講錯了)請問老師 考試真的會有這種所答非所問的選項而且是正確答案的嗎？
home portfolio關于Muller，為什么home portfolio里要說到對美國投資征稅的問題，這不是在US portfolio才應該講的嗎？nn后面講US portfolio的部分和前面講的又感覺是矛盾的，求詳細講解??????n
金程問答
