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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
跟著視頻按計(jì)算器，銀行角度，年初借出3170，N=4，Iy=10%，payment死活按出來不是1000而是1071.36.怎么回事，腸子都急斷了！像這樣的情況，我后面的視頻內(nèi)容怎么吸收，總要一步步
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個(gè)都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
第一步：N=20、I/Y=5、PV=1300000、FV=0、CPTPMT=-104315。第二步計(jì)算NPV：期初現(xiàn)金流：購房首付款=-700000（元）；第1年現(xiàn)金流：等額還款額第1年住房維護(hù)成本
前提是根據(jù)整個(gè)市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)），導(dǎo)致第1到第n個(gè)CDS的價(jià)值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個(gè)CDS的價(jià)值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
）；如果是期中轉(zhuǎn)股，股利、利息、新增股份數(shù)都是時(shí)間加權(quán)，也就是乘以n/12來計(jì)算對吧？ 2、可轉(zhuǎn)債加回的是“票面利息”的有效利息對吧，也就是票面利息乘以（1?稅率）？ 3、庫存股是公司從投資者手中回購
。N 公司用了LIFO，COGS比重置成本略低，因?yàn)閮r(jià)格是增加的。所以應(yīng)該是A和B 之間選一個(gè)更準(zhǔn)確的是A , Z 公司的先進(jìn)先出COGS比重置成本更加低。而不是A 和C里面選出A?？赡苁谡n老師沒有注意到。不知我的理解是否正確？謝謝
spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導(dǎo)致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風(fēng)險(xiǎn)類型？重點(diǎn)是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖
場內(nèi)場外均屬實(shí)物交割，全額結(jié)清，區(qū)別在于場內(nèi)商品期貨，可以和任何第三方簽訂反向合約，了結(jié)退出，而場外商品合約則不行，必須到期履約，此時(shí)存在對手方信用風(fēng)險(xiǎn)。另外場內(nèi)無論是金融期貨還是商品期貨，多空雙方
很多。比如本地某些金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員向客戶收取額外的勞務(wù)費(fèi)，在部分圈內(nèi)幾乎人盡皆知；又比如本地人民銀行主管征信的某人使用我單位發(fā)放的信用卡后，拒絕還款，自己將自己的逾期記錄刪除；又比如某領(lǐng)導(dǎo)的客戶存在不合
，上課沒有講過。 那么對應(yīng)下面26題，原文當(dāng)中的393949不就是相當(dāng)于我算的pv么，為什么這里又要除以22才是annual unit credit。上課也根本沒有講過這種方法啊，不都適用pv fv n
)（1+1y1y）(1+2y1y))+…+CFn/((1+Z1 )(1+1y1y)…(1+（N-1）y1y）)（假設(shè)稱為公式1），那么本題已經(jīng)求出了各段的遠(yuǎn)期利率，為什么不用公式1折現(xiàn)呢，而要用zero
了，和有限方差，如果樣板容量n足夠大，如果很多東西都知道了總體平均值 那還需要做統(tǒng)計(jì)和分析呢，另外怎么可能知道總體的均值呢？包括有一些題目有提到，如果總體方差未知，就用樣板方差代替，總體方差肯定不知道
老師你好，關(guān)于bid 和 ask 的兩種情況區(qū)分，有一些不理解，能否請老師解析一下。 第一種是在mark to market里面，如果我想要對沖未來n個(gè)月后的美元頭寸，根據(jù)本題的邏輯，我就需要
突然好像不明白含權(quán)債券為什么能用這樣思想去估值？不含權(quán)債券用利率二叉樹估值的思想是：不同時(shí)間段的現(xiàn)金流用對應(yīng)的利率折現(xiàn)，依次往前遞推直到求出現(xiàn)值，對嗎？n那若是一個(gè)callable bond，先假設(shè)它
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