第2題，我記得老師說(shuō)cross hedge或macro hedge確定Hedge ratio時(shí)，用的是Minimum Variance Hedge Ratio的方法呀，怎么Minimum Variance Hedge單獨(dú)成了一種方法，還要和cross hedge區(qū)別作為不同選擇？ 那cross hedge或macro hedge時(shí)確定Hedge ratio用的是什么方法呢？不是利用回歸對(duì)沖確定對(duì)沖系數(shù)Beta，也就是optimal hedging ratio（Minimum Variance Hedge Ratio，MVHR），再確定對(duì)沖金額嗎
請(qǐng)問圖中紅圈的部分老師說(shuō)的當(dāng)期，實(shí)際上是不是計(jì)算時(shí)要期末減期初算德爾塔
請(qǐng)問這里為什么是賬面價(jià)值而不是原值，不是很理解，可以請(qǐng)老師解釋一下嗎
這題最后的CL不是330，是300吧
請(qǐng)問圖中的gv disposal指的是處置資產(chǎn)后收到的現(xiàn)金還是指這個(gè)被處置資產(chǎn)當(dāng)時(shí)購(gòu)入的原值？
第2題，公式中的次方這里，用125/365，8/52，16/12，我算了一下也能得出ETF2是對(duì)的，但是這樣做跟365/125、52/8、12/16，有啥區(qū)別？
老師，這里第一題不是只是問 EUR and GBP的外幣收益嗎，為什么三個(gè)都計(jì)算呢。
只有有權(quán)人才能同意/否決，題目中的業(yè)務(wù)的權(quán)限在委員會(huì)，approve的權(quán)利就只有委員會(huì)才有。C為什么不對(duì)？？？
老師好，前面講基本假設(shè)中提到了4點(diǎn)，沒有印象提到過perfet collinearity 可以解釋一下嗎？
這道題能不能做一個(gè)視頻講解
還是沒搞懂，第一個(gè)分錄已經(jīng)把未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益全部抵銷了，第二個(gè)分錄少數(shù)股東部分再抵銷一遍，不是重復(fù)了么？
global integration
這個(gè)內(nèi)容，教材里在哪里了
未正式離職就挖老公司員工，這點(diǎn)麻煩再明確一下，是違反還是不違反IVD duty to employers？ 從common sense上來(lái)說(shuō)肯定不道德啊，否則是在變相鼓勵(lì)這種行為，我記得考2級(jí)的時(shí)候?qū)ｉT有案例題目明確是違反的，現(xiàn)在又說(shuō)不違反；而且這個(gè)視頻下面有好幾個(gè)同學(xué)問了這個(gè)問題，金程老師回答的都不一致，一個(gè)說(shuō)違反，一個(gè)說(shuō)不違反，麻煩統(tǒng)一下口徑。
老師好，根據(jù)圖里t檢驗(yàn)的公式，如何得出通過t檢驗(yàn)可以進(jìn)行單個(gè)變量系數(shù)檢驗(yàn)的結(jié)論？
金程問答