第5題，Ringfield attributes the performance to market volatility and the functioning of the model’s common risk factors；那這里他不是跟客戶說了兩個原因嗎，一方面是市場波動，一方面是模型錯誤；對應(yīng)著前文說的這兩周是very turbulent period in the financial markets，他承認了模型錯誤的同時，也如實告訴客戶有市場波動的因素存在，為什么不對呢？
老師好，請問為什么f檢驗結(jié)果顯著，就可以拒絕原假設(shè)，背后的邏輯是什么？
inflation linked bond 為何是不含通脹風(fēng)險的？有沒有這個bond的公式，在risk free 基礎(chǔ)上加了那些premium？ 我認為的通脹掛鉤債券是無風(fēng)險利率加上了通脹率 然后該債券就定期付這兩個要求收益率
老師，請問考試會提供表格供查表嗎？
老師好，請問：1）標準化的目的是什么，為什么要標準化為正態(tài)分布？2）標準化后查表查的是哪個表？找到了講義中的兩處公式，不知應(yīng)如何選擇、對應(yīng)，請指教。
P(AB)和P(A and B)表示的意思有什么區(qū)別？
老師好，請問：1）什么是單尾檢驗，英文是什么？2）什么是拒絕域？拒絕域在左尾還是右尾應(yīng)如何判定？3）能否拒絕原假設(shè)的條件是什么，從何而來？4）-2.33怎么來的？
第3題，t檢驗的公式哪里來的
怎么判斷題目是求sample還是population的方差呀？
老師，這里的分子上為什么不考慮六月的2%呢？
老師好，請問此處為什么用2.052，而不是根據(jù)95%查表得到的2.5%？
第一題第一個選項是management, 這個和performance measurement有什么關(guān)聯(lián)，是我沒有理解還是打印錯誤？
老師好，借第一題請教一下知識點，an effective style analysis of risk factors是指return-based style analysis（RBSA）嗎？以及什么樣的公司比較方便進行an effective style analysis of risk factors？
老師好，借第四題額外請教一個知識點，組合中經(jīng)理相較于benchmark超配了北美，但North Amercian的market index return實際上大于北美benchmark return，這是不是意味著BF model下Allocation effection實際上是負數(shù)？
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金程問答