B選項(xiàng)的解析說(shuō)Cramer-von Mises依賴于分布的均方偏差開(kāi)展，那均方偏差的意思是距離平方的均值嗎？
在老師講Principal mapping的時(shí)候，說(shuō)該方法只考慮了本金現(xiàn)金流而忽略票息現(xiàn)金流，因此會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)，老師解釋：能夠用來(lái)抵御風(fēng)險(xiǎn)的資金少了，所以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是高估。這里不應(yīng)該是低估風(fēng)險(xiǎn)嗎？
該題能解析下嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么該題會(huì)存在一類錯(cuò)誤呢
超額準(zhǔn)備金增加時(shí)，為什么貨幣供給擴(kuò)大，沒(méi)太聽(tīng)明白
該題第四問(wèn)為什么對(duì)了
我的疑惑是，B好像沒(méi)有權(quán)利去make a decision吧，他不是僅僅提一個(gè)看法，然后最終拍板的還是board啊 C我記得risk limit的第一個(gè)是戰(zhàn)略，就是總體風(fēng)險(xiǎn)，lier2就是各自的風(fēng)險(xiǎn)的
視頻中第三個(gè)3是什么
Pledged securities ratio，這里的Pledged securities是指客戶將更多的securities質(zhì)押在我們銀行，還是指我們銀行將更多的securities質(zhì)押給別人？ 另外，判斷流動(dòng)性壓力，是否就是判斷：流動(dòng)資產(chǎn)或者速凍資產(chǎn)是否充分：也就是：（1）如果一個(gè)指標(biāo)的變動(dòng)，讓銀行的流動(dòng)資產(chǎn)或速動(dòng)資產(chǎn)變多，我們就能認(rèn)為流動(dòng)性壓力??；（2）如果一個(gè)指標(biāo)的變動(dòng)，讓銀行的流動(dòng)資產(chǎn)或速凍資產(chǎn)變少，我們就能認(rèn)為流動(dòng)性壓力大。這樣判斷的思路是否正確？？這個(gè)思路和部分問(wèn)題回復(fù)中的思路是有偏差的，所以有點(diǎn)糊涂了。
3的顯著性再詳細(xì)解釋一下
請(qǐng)問(wèn)為什么選雙尾關(guān)鍵值
D選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤，α=Rp-rf-β（Rm-rf）=2.4%，TR=alpha/TE=12%
請(qǐng)問(wèn)第一句中的買方使用more leverage是相對(duì)于賣方說(shuō)的嗎？第二句中為什么不是投資者更關(guān)注VaR measures？謝謝。
既然已經(jīng)strongly believes利率會(huì)下降，那選擇收固定付浮動(dòng)還需要考慮題中其他條件了嗎？
流動(dòng)性久期的公式？講義上分母中的0.15為什么這題沒(méi)有出現(xiàn)？
金程問(wèn)答