這個forward bucket01的概念和前面講的DVDF的邏輯是否一致？
老師，是不是這樣理解的：我未來想用美元換1million歐元，可以把歐元看成一個商品，我害怕歐元貶值也就是價格下降，害怕未來拿不到1million的歐元，所以要short歐元期貨。可是我未來不是想要得到1million歐元嘛，short歐元期貨不應(yīng)該是以一個固定的價格賣出？邏輯混亂了。
這塊知識點在哪里
異方差為啥會影響標準誤
最后一個小題，對于資產(chǎn)的減值后的回轉(zhuǎn)，在USGAAP下不是可以允許的嗎？只有inventory的回轉(zhuǎn)在USGAAP下才不允許，不是嗎？還是說只針對PP&E是這樣，對于intangible aseet等同于inventory，USGAAP不能回轉(zhuǎn)
d選項，為什么幾乎是一樣，不是完全一樣是為什么？
這里的ES為什么是4個數(shù)的平均值？但是VaR是第五大損失？
發(fā)生了減值，就是發(fā)生了non-cash gain/loss，在CFO的計算中不是應(yīng)該把這部分加回么？所以C選項不對，但是視頻老師說的是對CFO沒有影響
老師在說什么 這頁。。
老師是不是沒備課。這頁講的話絲毫沒有邏輯。choosing scenario按理來說這應(yīng)該是個流程吧，老師怎么根本串不起來？
1-year VaR at the 95% confidence level，是因為求的VaR值是單尾的，所以問的是一邊還有5%的值，即1.645？這樣理解對嗎
這里說到的A和B是說一個是無風(fēng)險資產(chǎn)，一個是風(fēng)險資產(chǎn)嗎？
和受教育程度沒關(guān)系吧。這個education應(yīng)該指的是進入公司后進行相關(guān)培訓(xùn)吧。
wrong-way risk 沒聽懂。能再講一下嗎
風(fēng)險為什么變成1.111？
金程問答