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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
casebook第146頁2016年C選項(xiàng)，判斷是否hedge：1、答案里為什么加7.5%呢？2、答案第三種解法里IPR forward rate計(jì)算，(F-S)/S=(1＋Rx)/(1＋Ry)，為什么答案計(jì)算的是2*(1.018/1.04)，這樣計(jì)算出的是F-S不是F吧，請問是為什么呢？
衍生品，reading39 定價和估值-swap-利率互換，收固支浮，老師剛才寫的公式推導(dǎo)中，t=9時有兩筆現(xiàn)金流：f4和par（1）沒問題；t=6時沒看懂，為什么只有f3和1，f4去哪里了？說是在1里面，為什么？
關(guān)于標(biāo)識，遠(yuǎn)期利率從時點(diǎn)3到6時點(diǎn)的遠(yuǎn)期利率可以表示為f(3,3),表示從3時點(diǎn)往后三年，而不是表達(dá)為f(3,6).這個與FRA不一樣，F(xiàn)RA表示為F(3,6）。是這樣么？
模考卷（二）第54題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的
為什么這塊profit 要有兩個式子一個是F/S 一個是S/F 我為了方便記憶，能否直接先找出下x y的利率高低選擇借誰投誰，然后這部分利潤就是1+rx與F/S（1+ry）的絕對值再乘題目給的y國
老師，在t分布中，首先自由度這個概念如何理解？為何定義為是N-1呢？其次，在chi和F分布中是否也涉及到自由度的問題？如何確定呢？
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個數(shù)？ 老師說E(xi)是一個樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對樣本均值1到n求和，代表一共有n個sample？
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應(yīng)該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
老師請問下，roll yield時候，我持有外幣資產(chǎn)因此要空外幣匯率，但為什么是F>S時候更好呢，F>S不是意味著外幣要升值，那我做空外幣匯率不是會虧損嗎
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時刻S1和F1，1的價格有差異才是基差風(fēng)險(xiǎn)嘛？
視頻12分鐘的時候很疑惑，F下有個格子，一個寫0.879這個是什么？后面一個說是F的顯著性，0.563，是拿0.879與0.563比，還是拿0.563和2.63（1%）比呢
老師，這是官網(wǎng)LUMIS case，在構(gòu)建利率二叉樹時，計(jì)算f(1,1)和f(2,1)時為什么不用圖中標(biāo)紅的數(shù)據(jù)，反而要用SR重新計(jì)算呢？謝謝
老師可以講一下這道題嗎，如果要用F-ES/ES這種做法怎么做，是用forward rate和expected spotrate對比嗎，如果F大于ES，DC/FC的形式， 說明了什么，是要underhedge還是要overhedge
r是折現(xiàn)率，f4是利息，只有當(dāng)本金是1，r和f4才會相等可以約掉，如果本金不是1，兩者就不相等，不能約掉啊，對吧
58題，說roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應(yīng)該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉，賣出新的futures，不是應(yīng)該是s-f嗎
金程問答