請問這里的c=hs+pv（）和p=hs+pv（），這兩個h是一樣的嗎？還是收c-s組合的h是deltacall；s+p的h是deltaput
老師這里沒聽懂，為什么只有方差能年化，標(biāo)準(zhǔn)差不行？
老師能不能說下三個選項是啥意思，沒讀懂題。三個選擇感覺沒見過
RL不是杠桿比率嗎
自由度不是應(yīng)該=N-K-1=3嗎，為什么不用-K呢
標(biāo)出來的這個地方寫錯了吧？應(yīng)該是高配 developed market equity 吧？因為 investment bond45% 已經(jīng)達到上限了？
下面這張圖中的表格打叉的部分是適合放在這些賬戶還是不適合？我理解是適合這些賬戶的，為什么？
老師，請問要和一個hidden order成交，必須是在那個價格點上嗎？比它更高的限價購買，可以和價格更低的hidden order成交嗎？
P3=1這里沒聽懂，為什么兩個利率相同，之前學(xué)過的3時刻應(yīng)該決定3-4的利率啊，就是期初的利率決定期末，那分母應(yīng)該是r3?。?
Q4我直接應(yīng)用之前學(xué)的結(jié)論：“當(dāng)前利率高的貨幣未來會貶值”，結(jié)合讀題得到的遠期匯率與即期匯率判斷的“預(yù)計NZD未來貶值”，判斷出當(dāng)前NZD利率高，而不用利率平價公式，可否？
請問老師，hedge ratio這個知識點怎么考一般？我在沖刺筆記上看到用hedge ratio算call與put的公式，但是不太會用。有很多題目我看都是用hedge ratio解答的，比如復(fù)制call與put的頭寸
swaption contracts互換選擇權(quán)這個考點，25年11月大綱還有沒有？
可以專業(yè)一點嗎？同一個回答自相矛盾，這到底是第幾道防線的職責(zé)
計算這個effective spread到底有什么作用？實際意義是什么？
目標(biāo)方差和半方差的n都是總數(shù)而不是選擇的樣本個數(shù)嗎
金程問答