老師，Treynor Ratio算不算也consistent with CAPM？CAPM公式變化一下兩邊都是TR
第七題 講義只講了波動率對于call和put都是正影響 這個題后半句又說策略不同 也就是買賣雙方角度不同。另對于long put 波動率大 期權價值高 同時期權費增高吸引力少了 這不會相互抵銷嗎
老師這里說的單個均值下DF=N-Q1是啥意思，可以舉例下單個均值和多個均值的例子嗎
半年期6%為什么不除2 ，能不能換個老師講解
這里N和n不是作為比例同時存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會更精確嗎？
為什么買put對應是-c-k+s呀，對應的公式不是p＝c+k-s嗎，為啥是反的
老師如果是第二年有股利或者零時刻有股利怎么處理呀
這個題結果沒有疑問 就是題目說要減少long頭寸 分散敞口 為啥在持有股票的情況下還是long call呢
這個等號放在H0沒聽懂，題目中問均值是否等于三，也就是應該說是HA 是μ=3 不是這么個邏輯嗎，這里有點亂了 不太會假設了
講義上說，swap的價值=現在的結算價值+未來互換價值的現值。而估值又等于PV收-PV支。這兩個都是對的嗎？價值就是估值嗎
這里的中心極限定理，方差除以樣本容量N 得出的SE，假如200組每組108個，這個N是200還是108還是200X108
這選項C不是明確風險因素的概率分布嗎？ 咋成了假設了？ 英語不太好
第四題 為什么gain一定是值第一期后的呢 如果第一期loss 后面凈是gain 那整體swap的價值到底是0還是別的呢 不考慮期初為0的情況下
3題A還是沒明白 支出的更多 為什么不是loss呢
第四問是怎么知道盈虧相抵的呀，沒說是par發(fā)行啊
金程問答
