老師，我這個(gè)CCS步驟對么？ 第一步先用現(xiàn)在的匯率把兩個(gè)貨幣的NP都得出 第二步算兩個(gè)PV 題里給出的fixed rate是年化的，會(huì)給出季度payment的匯率么？會(huì)是什么樣的說法表示季度呢？ 第三步把PV*NP，兩個(gè)貨幣的都得出 第4步把歐元改以港幣計(jì)價(jià)（題里問港幣v） 第5步剪掉。
Q2，這問， a market capitalization of $3.0 billion, an index weight of 0.20%, and an average daily trading volume (ADV) of 1% of its market capitalization. market index的限制應(yīng)該是3*0.2%=6million吧
第三題計(jì)算那么復(fù)雜呀 我就只簡單這樣算了下 我是漏考慮了啥條件 此外這類的考試時(shí)會(huì)考到嗎
這里分母為啥不需要除以60個(gè)月
Liquidity cost (LC) = 80,000 × (0.5 × 0.10/80) = 為什么要除以80？公式是用的哪個(gè)？
請問這里的costoffund是什么？和NIM及NII有什么關(guān)系呢？
解釋一下本題的A選項(xiàng)
(?_i ) ?^2=γ_0 γ_1 R_(m*i) γ_2 R_(m*i)^2 η_i; (?_i ) ?=R_(P*i)-α ?-β ?R_(m*i), 請問考試的時(shí)候公式也會(huì)長這樣嗎
這題不就是問的tax paid要放在一個(gè)CF里還是多個(gè)CF里嘛。。
mark-to-model valuations在課件哪個(gè)位置講到了？為什么我沒找到?麻煩截個(gè)圖
為什么說50不一定能執(zhí)行呢？
我覺得這一題的解析是有問題的，題目問的是“哪一個(gè)最不可能描述雙邊結(jié)算的場外衍生品交易的問題”loss mutualization是one of advantages of central clearing, 本來就不是OTC derivatives market里面會(huì)出現(xiàn)的問題啊 選D說不通吧
DR依然會(huì)受匯率影響吧？
老師能將bumpup stepup 這個(gè)定義辨析一下嗎
老師你好， 我知道spot rates的定義是從t=0的時(shí)刻，但是從課件和題目中的spot rates的定義無法看出這個(gè)特征和英語表達(dá)。 同時(shí)我想問一下，forward rate的英語定義什么？
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