精 我的天呢，這道題到底咋做的，這個1.75%是每日波動率，是方差還是標準差？為什么要除12？崩潰??有的地方的答案要乘ytm，有的地方不乘，到底咋個邏輯，崩潰暴走
精 這里 macaulay duration表示的平均還款期如何解釋之前說到的 macauleyduration是債券再投資回報gain的上升=Price 的 Loss的損失的相互抵消的時間點
精 老師，請問怎么理解自由度？ T分布自由度n-1, 卡方分布自由度n-1, F分布自由度2，如何區(qū)分
精 本金25million是買了25萬張面值100的零息債券嗎
精 商業(yè)銀行靈活調度頭寸的最主要渠道為什么是同業(yè)拆借而不是內部資金調度
精 請問FRA是在1時刻借到錢(面值)，2時刻還錢(面值)，然后1時刻settle賺的/虧的interest rate嗎，然后這個settle的部分是要discount之后結算的? 然后option是在1時刻直接settle不需要discount?
精 老師，您在介紹貨幣總量時，對于M2中有個儲蓄存款，與M3中的定期存款，有什么區(qū)別嗎？一般理解，儲蓄存款不就是包含活期和定期嗎？
精 老師，國際收支表與企業(yè)會計記賬是不是相反的呢？對于企業(yè)而言，如果是資產的增加，就是借方，但是國際收支卻記為貸方。該如何理解國際收入表的借貸方。
精 Forecasting Correlation of Returns: Covariance Given a Joint Probability 課后練習題中視頻講解里匯率計算是帶百分號的，但此題的文字講解中匯率不帶百分號。請問哪種是正確的？本人帶百分號計算出的結果與答案不一致。
精 我的BA 2Plus是科學計算器嗎？我在計算時沒有不知道怎么輸入括號，這樣讓我的計算很慢
精 leveraged return和MM theory II 的區(qū)別？
精 老師，請問see不就是sf么？二者從定義講有啥區(qū)別么？ standard error of estimate/ standard error forecast？
精 講義中的這道題如果把報價當做直接報價法，即USD為本幣，EUR為外幣，這道題應該也是可以做的吧？（我學校教科書就是按直接報價的方式教的），然后可以把要買入的EUR當做一種會產生-0.25%的收益率的資產，USD作為本幣和標價的單位，也是long一份合約。簽訂合同時，用USD標價為：一單位歐元的合約價格是1.201美元。然后在美元利率變化的時候（t時刻），歐元的即期價格變成1.192美元，重新計算此刻的歐元遠期價格為F(t)=1.192e^0.01 （公式用的是直接標價下的FP=S0*e^( (rdc-rfc)*(T-t) )。最后假設通過在t時刻進入反向的position，即心理上short一份EUR遠期價格為F(t)的合約，則在期末可以獲得（1.192e^0.01-1.201）的收益，用本國貨幣USD的無風險收益率0.75%折現(xiàn)一年回到t時間點，結果的式子就是圖中f(t)的樣子。我覺得這個邏輯沒有問題呀，但是計算出的效果和老師給的答案不一樣。請問是哪里出了問題呢？（因為我學校老師教的方法是這么個思路，我覺得這個直觀上也更好理解，所以想要兩個方法都理解透，請老師看下是哪里出錯了，謝謝）
精 為什么gamma在ATM時最大？
精 能否換一個能理解講明白自己不糊涂的助教來解答一下 1.CDS償付的順序為什么是信用水平低的債券違約，信用水平更高的也會一起違約，進行償付，還是說這里只是cds的條款將高等級的視為違約以保護購買方 2. 違約和破產有區(qū)別嗎 這里credit event不是單純違約嗎
金程問答
