精 R6 外匯 1. UCIRP不成立時(shí)，F(xiàn)X carry trade 才可套利，對(duì)么？如果成立，F(xiàn)X carry trade =0，無(wú)利可套？
精 請(qǐng)問(wèn)opption 的NPV 如何使用計(jì)算器按鍵 CF0=-190 C01=0,F01=1,C02=5 F02=9 I=10 這樣來(lái)輸?shù)?但是最后算出來(lái)不對(duì)
精 為什么價(jià)格上漲，lender是期貨合約的long方？
精 老師 該題中量化寬松怎么解決流動(dòng)性陷阱呀
精 MRR是什么？
精 老師這里最后一句說(shuō)錯(cuò)了吧? charged per transaction?不是per year嗎
精 為什么這里橫縱坐標(biāo)相加不等于1
精 這個(gè)題中3個(gè)問(wèn)題： 1、最后求的那個(gè)遠(yuǎn)期價(jià)格跟100000元的期貨什么關(guān)系？ 2、題干中的the underlying 2% german bond 是指占比2%的德國(guó)債券嗎？ 3、之前講義說(shuō)交割時(shí)到期期限至少15年的國(guó)債才可以交割，為啥這里是8.5-10.5年的到期期限？
精 老師您好，請(qǐng)問(wèn)第一題這里，已經(jīng)扣除了6個(gè)月時(shí)支付的第一筆利息，后面的應(yīng)計(jì)利息為什么還是按照7000均分2個(gè)月，而不是剩下6個(gè)月應(yīng)付3500均分2個(gè)月呢？怎么理解應(yīng)計(jì)利息的終值與已經(jīng)支付利息的終值是否重復(fù)扣除這個(gè)點(diǎn)呢？
精 lemmatization stemming lowver case remove stop words tokenization 可否分別幫忙舉些例子？
精 問(wèn)題一，圖二，序列相關(guān)數(shù)據(jù)可以應(yīng)用ＡＲ模型，但AR模型又假設(shè)不能序列相關(guān)，哪里出問(wèn)題？問(wèn)題二，自回歸和多元回歸，主要區(qū)別在哪。問(wèn)題三，另外條件異方差是自變量和殘差存在相關(guān)性嗎？請(qǐng)逐一解答，謝謝
精 歐幾里得距離是干什么的？這個(gè)具體是什么內(nèi)容，可以詳細(xì)解釋一下嗎？是在哪一章的什么知識(shí)點(diǎn)？
精 老師，收益率的波動(dòng)率（yield volatility）和基點(diǎn)波動(dòng)率（basic volatility）能給講一下么？尤其是前面的，后面的基點(diǎn)波動(dòng)率我記得是公式dw前面的
精 PCA解釋因子的計(jì)算是什么公式？P C有什么性質(zhì)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
精 老師麻煩再詳細(xì)講解一下檢驗(yàn)線性回歸時(shí)用到的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和查表時(shí)為什么自由度是n-k-1這一部分，謝謝
金程問(wèn)答