精 老師您好，Q1關(guān)於future price不太理解
精 不太明白為什么AI0 20 加上后 后面AIT 是減50， 為什么要重復(fù)計算0~T=2 這段的coupon？
精 能否從定義出發(fā)解釋下CDS price是什么？為什么要這樣計算？它在實操中怎么用？
精 security 冷丁 那一副圖能不能畫給我看下買賣方都經(jīng)歷哪些步驟互相得到什么？
精 return based 和 holding based 分別是講什么的，百題最后一題為什么return based 用的是exhibit2去分析，holding based 用exhibit3去分析
精 不懂這里為什么新固定利息與老固定利息的差值折現(xiàn)到1時刻就是1時刻的value，為什么只考慮下半邊支出的部分，不考慮付息收到的部分
精 為什么B選項要考慮借股還股？而A選項沒有考慮借錢買然后還錢？可以都不考慮嗎？還是借股還股一定要在這個流程中體現(xiàn)？
精 這個1.0028的單位是什么 老師說“每一塊錢SF的現(xiàn)值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 轉(zhuǎn) sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 轉(zhuǎn) euro ？
精 第4題 講義沒有講到，能在詳細(xì)講一下嗎
精 老師好，官網(wǎng)這道題我有點沒太懂，麻煩講解
精 如果IC和CAL線的切點在后半段呢，就是比和有效前沿的切點更高呢，不是后面無風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重為0嗎，為什么說一定有無風(fēng)險資產(chǎn)呢
精 老師您好！這個需要掌握嗎？謝謝
精 為什么不是C選項呢？credit risk是由于借款人違約未能償還而使債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險；solvency risk是由于自己財務(wù)狀況不佳而無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險。二者緊密相連
精 老師，請詳細(xì)講解一下該科目LM3課后題的Q16，我主要對forward rate bias不太理解，謝謝。
精 第2題，AMC不就是公司版的Code and ethics嗎？和個人的肯定不一樣吧，作為公司怎么遵守個人的啊？如果公司可以遵守個人的，那還需要AMC做什么？
金程問答