能否快速判斷，：如果組合的收益率大于市場(chǎng)，一定是leverage加了杠桿才能達(dá)到；如果組合的收益率落在無風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)之間就是lending，如果等于市場(chǎng)，就是optimal risky？
麻煩把四個(gè)公式的對(duì)比圖放一下
疑問：只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)得到補(bǔ)償，當(dāng)資產(chǎn)的收益率更大，難道不代表他的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)更高？
b選項(xiàng)是什么偏差呢
是否可以理解為，B有更高的風(fēng)險(xiǎn)厭惡，所以他接受的風(fēng)險(xiǎn)更低，最終他得到的補(bǔ)償更低
有效前沿方差為什么不能取到0
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)值,但不為-1,資產(chǎn)組合的方差可能為0嗎
T E是啥，trending error？
為什么說組合點(diǎn)落在CML上SRp=SRm，它的公式本身不就把組合p和市場(chǎng)m區(qū)分開了嗎
CAL上的portfolio是否含有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢
這個(gè)做法也有問題吧。比如說第十個(gè)十分位，是12+1=13乘以1.是第十三個(gè)？一共就12個(gè)數(shù)
為什么是 CAL 線而不是 CML 線
請(qǐng)問：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與各個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)有關(guān)；那么投資組合的收益和相關(guān)系數(shù)無關(guān)嗎
請(qǐng)問 這個(gè)題目是需要記憶的嗎？
這里說的不太對(duì)吧，我記得之前有一道題說VC風(fēng)投是一個(gè)期限很長(zhǎng)的投資啊
程寶問答
金程問答