老師您好，還是有點不明白，講到CML說每個人A不同，導致有無數(shù)個EF和無數(shù)條optimal CAL；但前面講optimal CAL和EF相切（同時考慮主客觀）得到optimal risky portfolio的時候，提到了和risk preference無關。感覺有點沖突， 是可以簡單理解為只有A影響最終風險資產配置即IC和CML/CAL切點嗎？
超額收益是不是就是風險溢價
老師，如何計算權重能再詳細講一下嗎？沒有聽懂 分子、分母分別應該是什么、怎么構成
投資者預期不一致，所以有效前沿不一致，導致每個人的CAL不一樣。那應該是投資者預期決定了最優(yōu)風險資產嗎？
這個ips構建只有一頁老師寫的ppt，老師講的內容在這個視頻里沒有出現(xiàn)。是否存在剪輯錯誤？？
ppt來回跑不知道說的是哪頁。什么和什么線有兩個切點？聽好幾遍沒懂
EAR=er-1 這里的r是名義利率，如果r是半年的名義利率，那EAR就是半年的連續(xù)復利下的利率HPR。題目中問的 continuously compounded semi-annual return 這個意思是求HPR吧？為什么是求e上方的r？
老師M2alpha和Jensen's Alpha這兩個指標含義是什么，有什么區(qū)別嗎
老師，請問camp模型和sml分別是什么含義、兩者什么關系啊
這里組合的標準差，中文精讀版是不是寫錯了啊，如果相關系數(shù)為-1，應該是紅框里的情況吧
老師這個題目解答中說ETF會再投資，另一個材料中說指數(shù)基金index mutual會再投資，這兩個是說反了嗎
老師這里說到，將市場上所有的資產拿來做組合，平均的貝塔值等于1，這個怎么理解？ 是因為每一個的Market portfolio都是1，所以平均也是1嗎
老師，貝塔公式是怎么來的能說明一下嗎，為什么是【單資產和市場組合協(xié)方差/市場組合方差】
alpha描述的是啥
老師，有幾個問題： 1.CML線是由無風險資產和市場組合構成，那CML上的點既包括無風險資產也包括風險資產組合是嗎？ 2.怎么去理解強化串講課件里面 Market Portfolio consists of every risky assets這句，這句的意思是CML只包含風險資產嗎？那和1不是矛盾？ 3.效用函數(shù)為什么是減去一半“1/2”的風險嫌惡系數(shù)*方差，1/2怎么來的
程寶問答
金程問答
